什么是边际报酬递减规律?其发生作用的条件如何?
边际报酬是指既定技术水平下，在其他要素投入不变的情况下，增加一单位某要素投入所带来的产量的增量。1.生产要素投入量的比例是可变的,即技术系数是可变的.2.技术水平保持不变.3.所增加的生产要素具有同样的效率.
我国合同法对违约救济是怎么规定的？
你的问题太笼统，我国合同法在总则第七章专门规定了违约责任，在分则中又根据不同的合同类型，做出相应的违约责任的规定，你可以看看合同法的法条。如果你有具体的案例，可以把案例的基本情况说一下，然后再给你具体的解答。
抛补套利实际上是（）相来自结合的一种交易。
C
什么是套利，如何理解无套利定价原则？
套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。套利者(arbitrageur)指从事套利的个人或机构。[2]
试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。最理想的状态是无风险套利。 以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧，现已发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。
主要套利模式
套利交易模式主要分为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。
股指期货套利
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。
商品期货套利
与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种
统计套利
有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。
期权套利
期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、套利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率
国际金融
6个月远期汇率：GBP/USD=（1.6134-0.0095）/（1.6144-0.0072）=1.6039/1.6072套利者抛补套利，即期将美元兑换成英镑，作六个月投资，同时出售6个月英镑投资本利的远期，到期是，英镑投资本利收回，同时执行远期合同...
抛补套利军损夜得穿众方与不抛补套利的含义与区别？
两者区别：抛补套利是已经规避了风险的套利，而非抛补套利没有规避风险。 非抛补套利是指将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，将资金从利率低的国家调往利率高的国家，以赚取利差的一种外汇交易。抛补套利指投资者为防范投资期间的汇率变动风险，在进行套利交易的同时进行掉期抛补以防范汇率波动带来的风险。 抛补套利（coveredinterestarbitrage）是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。
抛补套利与不抛补套利的含义与区别
抛补套利是将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易。不抛补套利是将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，赚取差价。区别：1、风险不同：抛补套利是已经规避了风险的套利，而非抛补套利没有规避风险。2、投机活动不同：抛补套利是考虑利率和汇率两种因素将套蚂手慎利和调期交易结合起来的投机活动。不抛补套利是套利者利用不同国家或地区间短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移至利率较高的国家或地区进行投放，从中获取利差的一种投机活动。3、利率不同：抛补套利是投资者为防范投资期间的汇率变动风险。不抛补套利则不是。扩展资料：抛补利率注意事项：1、本国利率高于（低于）外国利薯塌率的差额等于本国货币的远期贴水（升水）。2、高利率国的闷敬货币在远期外汇市场上必定贴水，低利率国的货币在该市场上必定升水。如果国内利率高于国际利率水平，资金将流入国内牟取利润。3、抛补利率平价中，套利者不仅要考虑利率的收益，还要考虑由于汇率变动所产生的收益变动。4、在资本具有充分国际流动性的前提下，如果本国利率上升，超过利率平价所要求的水平，本币将会预期贬值，反之，则升值。参考资料来源：百度百科-非抛补套利参考资料来源：百度百科-抛补套利
等价无穷小量代换的条件是什么？什么时候用比较好？
1，（a+b）/c，c可以用等价无穷小，a，b不可以2，不可以3，b，e，d都不能用等价无穷小；当然利用极限的和等于和的极限，当该多项式，每一项极限都存在，即a，b/c÷d，e/f都存在极限，那么b，e，d都可以用等价无穷小这么和你说吧，一般只要乘积的因式，可以用等价无穷小；如果是和的形式，则拆开后极限存在的情况下，每一项乘积的因式也可以用等价无穷小另外有些特殊的题目，加减用等价无穷小不会影响结果，这个需要作证明或者变形。更好的办法是用泰勒级数，到时你就知道为啥加减不能直接用等价无穷小了
抛补和抵补的区别
一、指代不同1、抛补：抛售补空。2、抵补：抵消亏空。二、引证用法不同1、抛补：与无抛补利率平价相比，抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定，即套利者在套利的时候，可以在期汇市场上签订与套利方向相反的...
做套利交易时,为避免汇率波动的风险,最好同时做一笔掉期交易。()_百...
为了防止资金在投入套利交易期间的汇率变动风险，投资者可以将套利业务与掉期业务结合进行。通常人们称为抛补套利，指拥有短期资金者把资金从某国调往另一国以取得较高利息的同时，往往还通过在外汇市场买卖远期的两国货币，以...
转载请注明出处品达科技 » 抛补套利的条件(什么是边际报酬递减规律?其发生作用的条件如何?)