散户如何查股指期货持仓情况多空增减仓位研判行情
每天收盘后大概下午5点，东方财富通即开始更新当天股指期货持仓情况，通过该数据，散户可以知道多空双方增减仓位情况。 如果多头大幅加仓，则第二天大盘会涨。相反，如果空头大幅加仓，则第二天大盘大多会跌。 另外，请散户务必注意以下空头：中证期货、国泰君安、中粮期货。其中，中证期货是死空头，中证期货加仓时，往往有参考意义。国泰君安则是大滑头，但偏空头的情况多一些。钱聚网原创。
股指期货持仓查询(股指期货持仓分析)
1.股指期货持仓查询的重要性股指期货持仓查询是投资者在进行股指期货交易前必须进行的基本功课。持仓数据反映了市场参与者的买卖行为和情绪，可以为投资者提供市场趋势的参考依据。通过持仓查询，投资者可以了解当前市场的多空...
股指期货机构持仓历史数据查询方法？
wind上面有，excel插件可以调用历史持仓
大宗商品多空交织黑色系走强螺纹钢冲击前高期指松绑重拾涨势放量上行
和讯期货
现已开通品种系列、金融系列、人物系列、交易系列、周末系列。赶快回复“目录”索取吧~
其余将陆续推出并实时更新，敬请关注。
商品期货
和讯期货消息周一（2月20日）大宗商品走势分化，黑色系上涨，煤炭期货强势上行，农产品普遍走弱。截止下午收盘，焦炭涨4.21%，焦煤涨3.69%，螺纹涨2.75%，沥青涨2.49%，铁矿石涨2.15%，动力煤、玉米、淀粉、热卷涨幅超1%；跌幅方面，沪锌跌1.44%，菜粕跌1.1%。
中国全面暂停进口朝鲜煤
商务部、海关总署18日联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜原产煤炭（包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭）。自2017年2月19日起执行，有效期至2017年12月31日。有行业人士分析，上述政策对国内动力煤价格影响不大，但对喷吹煤价格会产生一些影响，沿海地区的钢厂也会受到一定影响。“现在的朝鲜煤主要是冶金煤，作为烧结之用，钢厂的烧结成本可能会受到影响。”上述行业人士说。
环保炒作推高现货螺纹短期维持偏强态势
据中钢协统计，1月下旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量分别为162.07万吨，旬环比下降0.18，创2016年3月中旬以来的新低。可见尽管钢企利润高企，但受去产能及环保整治加码影响，钢厂生产整体依然维持低位。近期环保限产措施再次升级，开展2017年第一季度空气质量专项督查的18个中央环保督查组2月15日已全部进驻京津冀及周边地区18个城市，多地**企业被通报。而上周五部委发布《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》指出，2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能，这是从政策层面首次明确提出取缔“生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能”，此前的说法均是取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。从近期国内市场看，各地取缔地条钢继续推进，钢厂销售价格普遍上调，后期供应收缩的预期仍在不断强化，对钢价走势持续形成提振。
综合来看，当前国内钢材市场需求逐步恢复，库存即将进入消化周期。在基建发力以及钢铁去产能持续加码作用下，市场供需存在进一步改善的预期。预计短期国内钢价仍将震荡上涨。
玉米价格反弹支撑不足
近日，东北产区玉米购销价格和部分港口玉米价格均有上扬。对此，业内人士表示，本轮东北产区玉米价格反弹幅度有限，随着农户售粮量增加，玉米价格将重回下行通道。
春节假期结束后，港口玉米贸易逐步恢复运作。据卓创监测，春节假期期间，蛇口港日均玉米走货量不足1万吨。正月初七后，日走货量提升至近3万吨。截至正月十四，日走货量已突破4万吨，贸易活跃度明显提升。但近期北方港口下海量尚未恢复，短期内南方港口到货量仍较少，贸易商挺价较为积极，港口玉米价格也随之迎来开年之后的第一次上调。截至2月8日，蛇口港玉米自提价格为1620元~1640元/吨，比年前上涨40元/吨；周边港口玉米价格也有40元~60元/吨的上调，平均涨幅约3%。据了解，近日蛇口港玉米库存在50万吨以上，主要供应下游散户，周边大型终端饲料企业多数以消化库存为主。“预计2月底北方港口玉米下海量或将明显提升，受其影响，南方港口玉米价格届时或将出现一定程度的回落，国内玉米价格也将重现疲软之势。”卓创资讯分析师邹骏表示。
股指期货
和讯期指消息周一（2月20日）受股指期货松绑消息的刺激，期指重拾涨势，主力单边上行，IF主力大涨近2%。另外三期指的成交、持仓量明显放大。
截止收盘，沪深300指数报10615.0点，涨幅为1.72%，IF1703报3462.6点，涨幅为1.89%；上证50指数报2394.12点，涨幅为1.33%，IH1703报2393.2点，涨幅为1.39%；中证500指数报6385.06点，涨幅为1.24%，IC1703报6313.8点，涨幅为1.62%。
期指成交持仓方面，自“松绑”消息发布之后，主力成交、持仓量均有好转。IF1703成交16250手，持仓37926手，日增仓5766手；IH1703成交7272手，持仓25318手，日增仓1799手；IC1703成交10098手，持仓24030手，日增仓1884手。
期指升贴水方面，主力贴水幅度持续收敛。IF1703贴水8.79点，IH1703贴水0.92点，IC1703贴水71.26点。
外盘方面，A50主力成交量大幅提升。截止收稿，A50E02报10617.5点，涨幅为1.75点；成交20.95万手，持仓71.79万手。
沪深两市，股指全线飘红，上证综指和深证成指涨幅超1%，A股成交明显放大。截止收盘，沪指收报3239.96点，涨1.18%，成交额2502.8亿；深成指收报10329点，涨1.29%，成交额2485.6亿；创业板收报1894.96点，涨0.64%，成交额597亿。
从历史经验来看，2-4月份A股更加容易上涨，一是由于数据空窗，重大宏观政策调整需要等待更加有说服力的数据公布后调整，二是“年报行情”和“两会行情”叠加，利好消息频出，投资热情高涨，套利策略上，宏源期货认为未来一段时间IC相对IH行情偏弱，一是再融资以及IPO扩容对中小创板块打击较大；二是从大基建炒作主题上，以及基本面周期复苏来看，大盘蓝筹股凭借其估值低、股息率高的优势目前更加受到资金的青睐，可继续逢低做多IH/IC比值。
永安期分析，股指交易规则调整初期，期指持仓保持稳定，未见显著增仓。伴随指数步步走高，多头力量渐增。预计期指经过上周五短暂调整之后，有望重拾升势。
延伸阅读：松绑后股指期货套利机会在哪？
核心观点
由于股指期货最严管控措施中对非套期保值开仓量进行了较为严格的限制，要求单个产品单日开仓交易量不得超过10手，管控措施实施之后，股指期货成交量与成交额大幅萎缩到限制之前1%-5%的水平。基差由负转正，目前期货贴水幅度仍高达5%-15%，导致较高套保成本。远月合约相对近月合约贴水幅度亦有所扩大。
股指限制交易前IF隔季合约-主力合约价差平均值为56，目前IF隔季合约-主力合约价差维持在-100点的水平，超出了限制之前价差分布的95%置信区间。
股指期货松绑后，IF隔季合约-主力合约的价差较大概率恢复到正常水平，再结合对于股指中长期看好的判断，可以对IF期货合约进行牛市跨期套利。即当中金所正式发文，宣布松绑股指期货管控后，可买入IF远月合约，卖出IF近月合约。
此外，由于期货松绑后，保证金比例标准有望下降，4.5%的套利空间加上一定的杠杆放大利润，该套利操作收益水平较为可观。
中金所2月16日公告，下调交易手续费、降低保证金比例、放宽持仓数。公告上对保证金标准、手续费标准以及持仓限制均进行了调整：1、IF、IH非套保持仓保证金比例由目前的40%调整到20%，IC的非套保持仓保证金比例由目前的40%调整到30%；2、平今仓手续费由目前的万分之二十三下降到万分之九点二；3、非套保客户单个产品单日开仓交易限制从10手放开至20手。
回顾过去一年半的时间，股指期货在严格的管控措施下成交量与成交额显著萎缩，期现基差以及跨期价差大幅偏离正常水平，这些已经严重影响到指数期货市场功能的发挥，期指松绑自然成为题中之义。若上述文件属实，股指期货松绑后，其成交量会有所恢复，期现基差以及跨期价差也有望修复到正常水平。即使事实与文件内容有所出入，考虑到股指期货松绑为大势所趋，目前讨论届时可能出现的市场变化依然是有指导意义的。
一、股指期货交易管控下市场变化
（一）股指期货成交量与成交额大幅萎缩
由于股指期货最严管控措施中对非套期保值开仓量进行了较为严格的限制，要求单个产品单日开仓交易量不得超过10手，管控措施实施后股指期货成交量与成交额大幅萎缩。沪深300指数期货在限制交易后，成交量与成交额维持在之前成交量与成交额2%的水平；上证50指数期货在限制交易后，成交量与成交额维持在之前成交量与成交额5%的水平；中证500指数期货在限制交易交易后，成交量与成交额维持在之前成交量与成交额1%的水平。
可见，即使只是对非套期保值持仓进行开仓限制，管控措施依然使得股指期货流动性大幅萎缩。套保盘大部分是进行做空操作，对投机盘进行限制交易，也就是减少了套保盘的对手盘，势必会造成股指期货流动大幅萎缩。在这种流动性极其匮乏的情况下，投资者进行套期保值的难度加大。
（二）基差由负转正，期货贴水幅度高企导致套保成本较高
上证50股指期货以及中证500股指期货上市后不久，就进入股指期货交易管控阶段，由于样本较少，可比性较差（见图6-9），我们只以上市较高的沪深300指数期货为例，观察其在股灾前、股灾期间、以及股指期货实施管控后的基差变化情况。图4显示，在股指期货交易实施管控之前，IF当月合约贴水幅度保持在合理区间，在一些时间点相对现货处于升水水平，套保成本较为合理。
在股指期货交易限制后，期指基本上相对现货一直处于贴水状态，且贴水幅度较大，投资者是难以承受如此高的套保成本的。再观察IF远月合约，基差由负转正的现象更加明显，在IF合约上市后的大部分时间里，远月合约相对现货一直处于升水状态（基差为负），投资者进行套保操作成本较低，甚至可以获得基差收敛的正收益。
自股指管控后，这一现象完全逆转，远月合约相对现货一直处于贴水状态，且幅度较大。2016年三季度以来，随着股指底部不断抬升，走势向好，贴水幅度过大的窘境得到一定改善。
股指期货贴水现货幅度过大，一方面是由于市场对于股指行情的悲观预期，但是随着股指行情的好转，股指期货贴水幅度有所收敛，但依然较大，说明流动性的流失也是较大正基差的原因之一。交易限制是主要针对投机盘，投机盘作为套保盘的对手盘，主要以做多为主，对其进行限制必然导致抑制做多力量，基差大幅增加也就不难理解。随着股指期货管控措施的放开，基差水平将恢复到正常水平，套保成本也将恢复到合理区间。
（三）近远月合约价差由正转负
股指期货在限制交易后，异常的变化同样体现在近远月合约价差上。远月合约相对近月合约贴水幅度加深。以沪深300股指期货为例，目前IF隔季合约-IF当月合约的价差基本上在-100左右的水平，而在期指限制交易之前，同时排除掉股灾期间，IF隔季合约-IF当月合约的价差平均值为56。股指期货松绑之后，远月相对于近月的贴水水平有望恢复到正常水平，这一修复过程提供了较好的套利机会。从图表10中，我们看出近远月价差中，期限最长的合约减去期限最短的合约价差绝对值最大，其恢复到正常过程中价差收敛的幅度最大，套利空间也最大。
需要注意的是，股指远月合约相对近月合约存在一定贴水有可能是现金股息发放导致，这里我们观察过去6年沪深300指数板块的股息率水平，发现股指限制交易的这一年即2016年，股息率并未明显升高，处于6年间的平均水平。因此我们认为现金股息的发放并不是近远月价差变化的原因。
同样的，对于上证50指数期货以及中证500指数期货而言，在股指期货限制交易后，远月合约相对于近月合约的贴水程度也有所加大。同样由于样本过少的问题，相比股灾前近远月价差水平，限制交易后的价差水平变化并不是很大。上证50指数期货隔季与当月合约价差水平变化相对大些。综合三大股指期货，沪深300指数期货价差恢复到正常水平的套利空间更大。此外考虑上证50指数期货、以及中证500指数期货上市的时间点正处于股市的牛市期间，样本质量不高，一定程度上会对分析结果造成一定影响，因此下文分析套利机会过程中，将以沪深300指数期货为主。
二、股指期货松绑后的跨期套利机会
报告分析了股指期货在限制交易后，流动性、基差水平以及近远月合约价差均出现较大变化，偏离正常水平。随着股指期货交易的松绑，这些不正常状况将逐渐恢复到正常水平，其中不乏存在套利机会。
这里重点介绍近远月合约价差恢复到正常水平过程中的套利机会。
由于上证50指数期货、以及中证500指数期货上市的时间点正处于股市的牛市期间，样本质量不高，一定程度上会对统计分析结果造成一定影响，因此我们主要选取沪深300指数期货进行套利机会分析。
（一）股指期货跨期套利理论
由于同时交易的不同交割月合约均是基于同一标的指数，一般来说，在市场预期稳定的情况下，不同交割日期合约间的价差应该是稳定的，一旦价差发生了变化，则会产生跨期套利机会，股指期货的跨期套利即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。举例来说：在2017年1月19日，沪深300指数期货，即IF合约进行交易的有4个不同交割期合约，分别是在1月、2月、3月，以及6月进行交割，合约编码为IF1701、IF1702、IF1703、及IF1706。当IF1706-IF1701的价差偏离正常水平时，有可能会产生套利机会。
跨期套利按照操作方向的不同又可以分为牛市套利和熊市套利，但无论采取哪种操作模式，其本质均是对不同交割期的合约同时进行低买高卖，即同时买入价值被低估的合约而卖出价值被高估的合约。从价差的角度，做牛市套利的投资者看多股市，认为较远交割期的股指期货合约涨幅将大于近期合约的涨幅，或者说较远期的股指期货合约跌幅将小于近期合约的跌幅。做牛市套利的投资者会卖出近期的股指期货，并同时买入远期的股指期货。
熊市套利与牛市套利相反，即看空股市，认为较远交割期合约的跌幅将大于近期合约，或者说是远期股指期货合约涨幅将小于近期合约涨幅。在这种情况下，远期的股指期货合约当前交易价格被高估，做熊市套利的投资者将卖出远期的股指期货，并同时买入近期的股指期货。
由此可见，跨期套利能否获得收益决定于投资者对股指的走势的判断是否正确，如果判断有误，则依然可能在“套利”过程中遭遇亏损。然而与直接根据对股市走势的判断投机不同的是，跨期套利由于实际投资是价差，因此实际风险要远小于投机。根据目前对股指基本面的判断，我们认为股指中长期比较乐观（具体可参考宏源期货股指策略年报内容），进行牛市跨期套利盈利的可能性更大。
（二）近远月合约价差恢复到正常水平过程中的套利机会
上文论述到基于对股指基本面的判断，我们认为对股指期货进行牛市跨期套利盈利的可能性更大。再结合报告第二部分对于IF近远月合约价差情况的统计，考察套利机会是否存在，以及套利空间多大。图14显示IF远月合约-近月合约基差为负值，且偏离股指限制交易前的正常水平程度较大，在市场对股指趋势预期好转的情况下，期指流动性缺失确实对近远月价差水平造成了一定影响，期指松绑后有望恢复到正常水平。
股指期货限制交易前，IF隔季合约-主力合约（当月或下月）价差平均值为56，而截止到2017年2月16日，IF隔季合约-主力合约（当月或下月）价差基本维持在-100的水平，恢复收敛空间为150点，按照沪深300当前3300的点位，套利理论目标收益率为4.5%。图14显示了股指期货交易管控前，IF隔季合约-主力合约价差的分布情况，符合正态分布，均值为56.03，95%的置信区间是（-35.75,147.81）。当前IF隔季合约-主力合约-100的价差超出了上述置信区间，股指期货恢复正常交易后，收敛的可能性较大。
总结上述分析，我们认为股指期货松绑后，IF隔季合约-主力合约的价差有望恢复到正常水平，结合对于股指中长期看好的判断，可以对IF期货合约进行牛市跨期套利。即当中金所正式发文，宣布松绑股指期货管控后，可买入IF远月合约，卖出IF近月合约。此外，由于期货松绑后，保证金比例标准有望下降，4.5%的套利空间加上一定的杠杆放大利润，该套利操作收益水平较为可观。
版权声明：和讯期货除发布期货市场行情评述、行业要点解读等原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享。部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题，请及时联系删除。
如何看期货多头与空头的持仓多少？
可以通过以下几种方式查看期货多头与空头的持仓：1. 期货交易软件：大多数期货交易软件都提供了期货持仓的数据查看功能。在交易软件中，选择相应的期货品种，进入“持仓”选项，即可查看该品种的多仓和空仓数量。2. 期货交易所网站：每个期货交易所都有自己的官方网站，网站上通常会公布期货交易的持仓数据。在期货交易所的官方网站上，选择相应的期货品种，进入“持仓”选项，即可查看该品种的多仓和空仓数量。持仓量较大通常意味着市场多头力量较强，即多仓较多；持仓量较小则可能表示市场空头力量较强，即空仓较多。此外，还可以通过分析持仓变化和成交量来判断市场的多空态势。
期货交易过程中必经的5个误区、3个致命弱点和5个建议、3个原则
交易过程中5个误区
交易是一项风险与利润并存的投资方式，高收益伴随着高风险，同时也会有很多的“真理”充斥在整个市场，这些言论有真有假，一着不慎就可能误入其中，需要付出很长的时间和巨大代价后才有可能知道答案，今天我们就来谈一下如何进行规避。
一、有背离就意味着可反向开单
我们在交易过程中经常会遇到这样的情况：价格选择向上运行与指标之间产生了背离走势，此时，就急于卖出手中的多头，并开始尝试空头操作，但实际情况却往往相反，价格要么继续上涨、要么小调整后，就继续上攻，当不相信时，又因为背离产生较大回落。从而再不相信指标。
解决建议：
1、当背离出现后，是代表着当前的交易方向有问题出现，那么会不会调整的关键，就在于市场有没有信号，所谓的信号就是滞涨或止跌K线。
2、调整幅度的大与小，取决于当前位置是不是重要的压力区域，压力作用越大，其调整的幅度也容易相对较大。
3、注意背离的类型是什么样的？背离不是简单的发生不同步走势就行，还要看指标及价格当时所处的状态，状态不同，结果也会不同。
二、小概率事件当成必然
市场最大的变化就是在不断的变化，但是这些变化是有轨迹可寻的，作为交易者就是要去发现并执行这些规律，此过程中，势必会有一些变化不被我们熟知，如果这些小变化没有带来“过激”的行情（也就是没有留下深刻印象），自然而然的就会被我们忽略，但是如何给我们留下“创伤”，我们就会深深铭记，然后想办法去进行弥补，其结果就是拾小丢大。
解决建议：
不要“拿着鸡毛当令箭”，答案要从市场中去寻找，也就是回溯历史行情，在市场之中出现的频次是什么样的，如果只是小概率（出现频率极低），那么就要考虑当出现这种情况后如何变通，如果是空仓错过，不用惋惜，如果是持仓亏损，考虑仓位原因及止损是否跟进。如果是大概率事件，那就说明在个人交易体系中缺乏对于此类行情的变通，同样，回溯行情，看有什么样的规律。
三、被“真理”的左右
市场之中充满着很多的“真理”，这些话听起来非常有道理，但对于操作没有什么实际用途，因为这些“真理”都是一些“大话”（大道理），有时无法具体到标准出来，做盘跟工作是一样的，不能不树立目标，没有目标，只要努力去做，也会有收获，但收获会相对较小，但只讲目标，没有具体执行方案，一切都将是空谈。
解决建议：
我们需要“真理”去拓展我们的视野，去重新定义我们的交易思路。同时，我们也需要把这些“真理”具体化，有对应的执行方案。现在的社会是知识大爆炸时代，我们有太多的途径获取信息，需要做的就是有一双“慧眼”来明辨是非。
四、过分的高频交易
对于高频交易来说，不是不可取，而是说针对个体是否可取，并不是说交易频率越高，就越容易获利，两者之间没有必然联系。能否获利的关键还是看每次交易的结果是什么样的，就好比说一个人很勤奋，但是做事没有效率是一样的。
解决建议：
控制住自己的手，只考虑顺势机会，如果周期观察过小，可适当放大周期去看。同时不要妄想在超短时间内获得巨额回报，投资是一个长期过程，最终看的是能否长期稳定获利。
五、总想着行情向有利于自己的方向发展
当手中有仓位时，总想着行情会向着自己持的方向发展，甚至介入后一味的看涨看涨，不断的加仓，从而导致一路的逆势，一路的加仓，最终导致深套或爆仓。
解决建议：
交易的决策是以交易规则为基准的，不是凭个人想象与意志，当交易符合标准时要大胆操作，当交易与标准相悖时，要立即终止交易，不要做无任
何规划形式的臆想行为。
交易者3个致命弱点
知道弱点，才知道应该如何弥补这些弱点，人很多时候不是不知道努力，不是不知道应该让自己更加完美，关键在于不知道自己的弱点在哪，所以才无法去改变，我们散户投资者尤其是这样。
散户一词是指资金比较少，买入也比较少的投资者，他们一般都是个人做投资，并且对这个市场了解的并不深，然而也正是因为对这个市场了解的不深，所以对这个市场需要的技能，也不了解，自然就会产生很多问题，然后这些问题就成为了散户投资者的致命弱点。
一、散户致命弱点之：看不见
看不见指的是看不见机会，我们不知道价格会在什么地方涨，也不知道价格会在什么地方跌，所以，也就不知道该在什么位置买进，什么位置卖出，所以，如果我们连机会在哪都看不见，面对价格的运动，我们又能做什么呢？或者讲，我们又敢做什么呢？
二、散户致命弱点之：看不起
我们散户经常干的事情是，看到价格涨了一点，就在想，价格还能涨得更高吗？不能了吧，价格跌了一点，就在想，还能跌的更多吗？就涨跌这一点，有啥用？我们看不上小的上涨和小的下跌，但是我们忽略了一个问题，价格大的上涨和下跌，都是由小的演化而来，更是经常会发生，价格前期小的涨跌，就是一个引子，后面会有更大的行情，但因为我们看不起，所以......
三、散户致命弱点之：看不懂
很多时候大家对于价格的涨跌是困惑的，不知道价格为什么涨，为什么跌，如果面对一段行情，刚刚开始有一点上涨，我们可能会认为这是意料之中的，但是接下来价格又继续上涨了20个点，30个点，40个点，我们又必然会产生困惑，价格怎么会又涨了，完全看不懂。所以我们会发现，自己看不到机会，所以不知道该在哪买，看到价格涨了，又看不起价格只涨了一点，等到价格真正涨起来后，我们会发现自己又看不懂行情，所以我们的交易举步维艰。
给交易者5个建议
交易市场有没有成功的捷径？对于这个问题来说，没有固定答案，这就好比在同一所学校，在所讲解的知识一样的情况下，有人理解能力强就能够很好的应用，有人理解能力弱一些应用的时候就不会特别顺手。其一方面取决于如何去讲的问题，一方面取决于自我的管理。并且自我管理将是重点。今天我们就来谈一下，如何进行自我训练。
一、每天写交易日记
明确的记录自己的交易状况，今天操作什么样的品种，操作的原因是什么，介入的仓位是什么样的，止损如何设置，然后每周做一次总结，总结自己的得与失，这样就能够发现是否有重复性的错误出现，一旦发现就给自己“惩罚”，牢记这次教训。
二、君子好财，取之有道
很多时候，在交易过程中，我们会习惯性的认为行情涨高了会不会见顶，手中的多单要不要出*，能不能建反向仓位，而结果却不理想，对于这种情况，就抱着一种想法：宁死在顺势过程，也不盲目判断顶底。
因为一个品种的趋势行为分为三个阶段，初始期、发展期、结束期。虽然初始期、结束期都与行情转折有关键，但行情的发展期，其风险是最小的，波动也相对明显。因此，对于初学者而言，笔者观点，放弃转折不考虑，专心做顺势操作。
那么，在个人判断过程中，就要有一个方法去判断趋势是否转折，其标准是什么样的？
三、做到专一
做交易就好像结婚，是一辈子的事，虽然会有磕绊，但要想办法解决（除非实在过不下去了）。专心的关注一个品种，那么，品种的波动特征，品种对于数据事件的反映，品种大的运动节奏就会非常熟悉，越熟悉越不害怕，越不害怕其心中就越有底，无形中增加自己的交易自信。
四、绝不能让自己盈利的单子变成亏损
所有的浮动盈利，都只是数字，只有出*了结才是自己的。因此，当市场发生反向时，其反向后的走势是什么样的，在不能做到很好判断时，就考虑是否符合自己的出场标准，符合就选择出*，后期有机会再进场。
简单来说，当危险来临时，先不考虑危险能够给我们带来多大伤害，而是说如何把自己放在一个相对安全的环境，通过不断得积累，使资金做到相对稳定的增长，此时，也要求在市场里面不要用暴富心态来操作。
五、如果我的判断与“高手”发生了矛盾，怎么办？
当矛盾产生时，先不要盲目的轻信，因为所有的判断都是基于市场而来的，那么，当前市场的实际走势是否支撑，不管逻辑分析多么的严密，不管技术分析与基本面分析多么的完美，只要不符合市场的实际走势，都是无用的。因此，市场交易过程中，我们不能固步自封，也不能轻易相信，市场会给到我们最终的反馈，一切以市场的走势为准。
3个必赢原则
一、静下心来学习
真正知道学习的价值，短时间内学习可能效果不会明显。但你必须要明白学习是唯一能让你慢慢盈利的方法。知识需要有个融汇的过程，那么就务必慢慢融汇到自己的实战分析中去。时间久了基础打好了，然后再去学习分析的技巧和判断的方法就可以更快得融汇到实战中来。
二、投资是个长远的事
投资是个长久的事情，而非几天几个月的做单，只有有了长远投资你才会静下心来学习，才可以从交易中学到知识、拿到利润。常换常新，就很容易中断系统学习计划，让你无法在交易中完全融会所学习的技术。一天的盈亏、市场一天的跌宕起伏改变不了每天的盈利，但你长久的学习是可以的。
三、不在乎一天的盈亏，长远计划与打算
投资者看的是年收益，不是今天的赚赚赔赔。一天的盈亏决定不了什么。所以不能注重一天的盈利而贸然加仓，也不能因为一天没有做好而影响自己的心态。一旦影响，如果下次对了呢？
当你忽略了一天的盈亏，计算一个月的，计算半年的，你就不会因为一次盈利而贸然加仓，也不会因为亏损而不敢严格执行计划。
当你因为赚了，大批次加仓，下次呢？当你亏了，又不敢下单了，那亏损会一直亏吗？是不是下次赚的时候我们就错过了呢？
所以严格执行计划、不要因为一天的盈亏而影响咱们的交易心态，定下长远的投资策略、静下心得学习，你肯定会比之前做得越来越好。
交流会时间
2023年2月25日至3月1日，共5天。
由陈向忠老师全程主讲。
报名前可提前到现场考察。交流会期间缺席时间可下期补足。
交流会期间可以拍照、记录，不允许录音录像。
交流会结束后可长期在线上及线下向主讲老师咨询技术问题。
学员可长期于每周一、三、五到现场免费听复盘。
日程安排
期货短线交易理念
交易技术原理
市场波动的特点及规律
交易心理分析
交易技术（18组高概率技术形态）
对应的开平仓点及开平仓理由、内在逻辑
K线组合及内在含义
简易高效交易系统的建立
开盘时段实盘讲解，即时体验巩固技术
一对一解决交易习惯问题和心理问题
交易快捷键的设置与使用
股指期货、商品期货复盘
盘中技术要点及应对策略
交流会晚宴
交流会内容（商品期货及股指期货）
1、如何学习研究分时图，K线图掌握市场波动规律
2、交易风格的选择、选择的理由、坚持风格的重要性
3、短线交易品种的选择，各品种的特点及关联性
4、合适交易仓位的确定
5、如何加深认知从而提高交易执行力
6、18组高概率经典形态及内在原理
7、日K线各种组合及含义
8、如何准确界定趋势、趋势的性质及趋势各个阶段
9、如何判定趋势的关键位及关键位作用的大小
10、如何参考相应的指数或关联品种
11、涨跌停板的应对策略
12、利用趋势、形态、成交量做股票、期权及中长线策略
13、历史经典案例分析
14、无风险投资品种与策略介绍
15、如何培养良好的交易心态
16、如何培养良好的交易习惯
17、如何进行风险管理
18、如何做交易总结，快速提高交易技能
19、商品期货的交易策略
20、股指期货的交易策略
交流会地点
江苏省张家港市
最近机场是无锡苏南硕放机场或上海虹桥机场，最近高铁站是张家港站或无锡东站。
会务费用
会务费25000元/人（不含食宿），报名时可预付1000元定金，余款报到时付（因故未能参加可转为下一期）
第二次参会费半价，第三次可不限次数申请免费参会（食宿自理）
讲师简介
陈向忠，籍贯：苏州张家港市
★毕业于厦门大学经济学院
★曾在某国有银行工作10年，长期任银行高管职务
★曾在江苏某集团公司担任副总裁兼房产公司总经理5年
★参与股票、权证、期货交易29年，专职期货交易14年
★北京物资学院硕士研究生校外导师
★期货日报首批金牌导师
★第九届全国期货实盘大赛金融组亚军
★荣获2020年度交易培训卓越奖
★第七届金融分析大会专家委员会成员
★近几年曾70余次接受各大媒体采访或接受机构邀请作为投资报告会主讲嘉宾。
★多次担任期货日报全国实盘大赛颁奖嘉宾。
★期货交易系统独特、简单、高效、可复制性强。
★2009年8月创办“多空阁工作室”。2016年末开始主讲多期各类期货技术交流活动。
2015年全国期货实盘大赛业绩曲线
2021年股市投资业绩曲线
交流内容特色
1、利用分时图的趋势、形态、成交量操作（不用任何技术指标、持仓量及均线等），培训内容涵盖商品及股指两大交易体系。
2、交流会5天时间全程由陈老师一人主讲。
4、技术属于以能量学为基础并结合群体行为的规律性，具有普适性：适应短线、中长线（可提高中长线进出精准度）、程序化交易（寻求交易策略）。适用于股票、期权、外汇及外盘期货交易
培训时间：2023年2月25-3月1号
如何查询股指期货当日多空双方持仓量
每天收盘后大概下午5点，网上即开始更新当天股指期货持仓情况，通过该数据，散户可以知道多空双方增减仓位情况。 如果多头大幅加仓，则第二天大盘会涨。相反，如果空头大幅加仓，则第二天大盘大多会跌。 另外，请散户务必注意以下空头：中证期货、国泰君安、中粮期货。其中，中证期货是死空头，中证期货加仓时，往往有参考意义。国泰君安则是大滑头，但偏空头的情况多一些。 期指就是期货指数。 股指期货是期货指数较常见的一种，具有以下几个特点： 1、股指期货标的物为相应的股票指数。 2、股指期货报价单位以指数点计，合约的价值以一定的合约乘数与股票指数报价的乘积来表示。 3、股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。
股指期货怎么看多空持单？
股指期货的多空持单可以通过查询交易所公布的数据来查看。在交易所网站上，可以查看各个合约的多空持单情况，包括多头持仓量、空头持仓量以及净持仓量等信息。
多头持仓量表示市场上看涨的投资者持有的合约数量，空头持仓量则表示市场上看跌的投资者持有的合约数量。
净持仓量则是多头持仓量减去空头持仓量的差值，代表市场上的多空情况。
投资者可以通过观察多空持单情况，来判断市场的趋势和风险，以做出更明智的交易决策。
博易大师怎么看持仓量？
1. 打开博易大师软件：首先，确保您已安装并打开博易大师软件。
2. 选择合约：在软件的主界面，您可以看到各种期货合约。选择一个您感兴趣的合约，例如“沪深300股指期货”。
3. 切换至持仓量界面：在合约详情页面，您可以看到实时行情、K线图等信息。点击界面下方的“持仓量”标签，切换到持仓量界面。
4. 查看持仓量数据：在持仓量界面，您可以看到当前合约的多头持仓量、空头持仓量以及净持仓量等数据。这些数据可以帮助您了解市场参与者的持仓情况，从而更好地判断市场的多空力量对比。
5. 分析持仓量变化：除了查看当前的持仓量数据，您还可以关注持仓量的变化趋势。持仓量的增加或减少可能预示着市场情绪的变化，有助于您制定交易策略。
请注意，持仓量数据仅供参考，不能作为唯一的交易决策依据。在实际交易中，您还需要结合其他技术分析和基本面分析手段，以做出更全面、准确的判断。
哪里可以查到期货市场里机构和套保持仓数据？
这个，查不到的。
转载请注明出处品达科技 » 股指期货持仓数据在哪看(散户如何查股指期货持仓情况多空增减仓位研判行情)