股票贝塔系数是什么意思
你好，贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。如果β为1，则市场上涨10%，股票上涨10%；市场下滑10%，股票相应下滑10%。如果β为1.1,市场上涨10%时，股票上涨11%
股市中贝塔系数是?
贝塔值，是一个相关系数，是指个股对于大盘的敏感度，当贝塔值大于1时，说明个股对大盘比较敏感，其波动性要大于大盘；等于1，说明其波动与大盘同步；小于1则说明其波动性要小于大盘。
什么是综合市场beta值，以及分市场beta值，不是说什么是beta，是什么是综合市场，和，分市场，谢谢？
分市场贝塔值：计算贝塔值时，对沪市股票，取沪市市场回报率为市场回报率，对深市股票，取深市市场回报率为市场回报率。综合市场贝塔值，对所有股票选择沪深市场综合回报率为回报率。
β系数的定义 - 知乎
以美国为例，通常以标准普尔五百企业指数代表股市，贝塔系数为1。一个共同基金的贝塔系数如果是1.10，表示其波动是股市的1.10倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%;若贝塔系数为0.5，则波动情况只及一半。β=0.5为低风险股票，β=1.0表示为平均风险股票，而β=2.0→高风险股票，大多数股票的β系数介于0.5到1.5间。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1，则市场上涨10%，股票上涨10%；市场下滑10%，股票相应下滑10%。如果β为1.1,市场上涨10%时，股票上涨11%,；市场下滑10%时，股票下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10%时，股票上涨9%；市场下滑10%时，股票下滑9%。Beta系数起源于CAPM模型，它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的联动性，系统风险比例越高，联动性越强。与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。总风险=系统风险+个别风险而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。用公式表示就是：实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
贝塔系数多少比较好？
贝塔系数是用于表现个股与整个股票市场关系的一种指标，如果贝塔值大于1，就说明个股的波动性要高于大盘，反之则小于大盘，那么股票中的贝塔值高了好还是低了好呢?
股票中的贝塔值高了好还是低了好?
整个大盘前景明朗时，高贝塔值的股票可以取得更高的收益，但是当整个大盘下跌的时候，高贝塔值的股票的下跌程度一般也要更高;而低贝塔值则具有一定的稳定性，在股市行情不好的时候，跌的会小一些。至于贝塔值是高了好还是低了好，则要看市场的具体行情。
在实际应用的时候,由于贝塔值是通过历史数据计算得出的,所以贝塔值具有一定的时效性。投资者在进行投资的时候必须要注意这一点。
贝塔值与整个市场具体是什么关系呢?举个例子，如果贝塔值为1.2，当市场上涨20%时，个股的涨幅就是20%*1.2=24%。
股票当中贝塔一般多少合适、股票β系数最大好不好-股识吧
回复汪乌卡：比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票...[详细]
回复保安职责：贝塔系数一般指β系数，β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对。
回复陈赓：市场组合的贝塔就是=1，和市场同步同幅度变动
回复金美兰：你问的问题太宽泛了,以至于不知道该怎么回答你.贝塔系数是度量系统风险的指标.定义为某个资产的收益率与市场组合之间的相关性.
回复严丽婷：一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小。
回复金复新：回
美国股市中的贝塔系数是什么意思？
贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
贝塔系数应用：
贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券.为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合.比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%.
基金较高的净值增长率可能是在承受较高风险的情况下取得的，因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面，衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面，夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。
A公司股票的贝超凯军职食金守失塔系数为2.5，无风险利率为6%，市独那策场上所有股票的平均报酬率为10%，
A股票的必要报酬率=6%+2.5（10%-6%）=16%第一年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.8621=1.29315第二年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.7432=1.1148第三年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.6407=0.96105第三年年底的普通股内在价值为1.5*1.06/(16%-6%)=15.915.9的现值为15.9*（p/s，16%，4）=15.9*0.6407=10.187故股票的内在价值为1.29+1.11+0.96+10.19=13.55股票内在价值股票内在价值是分析家们分析公司的财务状况、盈利前景以及其他影响公司生产经营消长等因素后认为股票所真正代表的价值。这种所谓的内在价值在某种意义上取决于分析家或投资者个人的看法，所以可能对同一公司得出不同的结论。计算股票的内在价值有许多方法，但都是以未来的收入折成现值(即未来款项的现值)计算的。确定方法编辑语音股票内在价值（IntrinsicValue)那么股票的内在价值是怎样确定的呢？一般有三种方法：第一种市盈率法，市盈率法是股票市场中确定股票内在价值的最普通、最普遍的方法，通常情况下，股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的，比如，一年期的银行存款利率为3.87%，对应股市中的平均市盈率为25.83倍，高于这个市盈率的股票，其价格就被高估，低于这个市盈率的股票价格就被低估。第二种方法资产评估值法，就是把上市公司的全部资产进行评估一遍，扣除公司的全部负债，然后除以总股本，得出的每股股票价值。如果该股的市场价格小于这个价值，该股票价值被低估，如果该股的市场价格大于这个价值，该股票的价格被高估。第三种方法就是销售收入法，就是用上市公司的年销售收入除以上市公司的股票总市值，如果大于1，该股票价值被低估，如果小于1，该股票的价格被高估。
什么是贝塔系数...
贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
贝塔系数的计算公式是什么呢？
贝塔系数等于证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差
Cov(ra，rm)—证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差，等于证券a的标准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积
—市场组合的方差
贝塔系数的公式还可以写成：
贝塔系数等于证券a与市场组合的相关系数乘以证券a的标准差除以市场组合的标准差
Ρam—证券a与市场组合的相关系数
σa—证券a的标准差
σm—市场组合的标准差
根据公式可以看出，一种股票的β值的大小取决于:
(1)该股票与整个股票市场的相关性；
(2)它自身的标准差；
(3)整个市场的标准差。
贝塔系数的经济意义在于，它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。例如，市场组合相对于它自己的贝塔系数是1；如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风脸的0.5，其报酬率的波动幅度只及一般市场波动幅度的一半；如果一项资产的β=2.0，说明这种股票的波动幅度为一般市场波动幅度的2倍。总之，某一股票β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之同的相关性及程度。
指标回顾100：二年贝塔系数过去一年表现如何？
各位好，今天是指标回顾100的第二十三期，相信大家还都记得上一期我们带领大家回顾了上市公司重要的财务指标“医*生物+研发费用占营业收入比例”，综合分析了这个指标作为筛选条件的参考价值，同时指出科技研发在不同企业内部的重视程度不同，和企业发展的主营业务息息相关。那么当我们想要了解股票涨跌幅相对于大盘指数涨跌幅的敏感性时，可以选择什么指标呢？今天的指标回顾100为大家回顾的就是这样一个用来代表敏感性剧烈程度的指标——“贝塔系数”。
(以下用2年贝塔系数为例，做分析和解释)
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动图来自SOOGIF
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建立我们回测周期为2018年8月到2019年8月，并分别导入2个投资组合，得到如下的回测结果：
二年贝塔系数比较小：
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结语
今天“指标回顾100”到这里就结束啦！通过今天的介绍，大家是不是学到了很多呢？那就请继续关注我们吧！如果有什么建议欢迎后台给小编留言哦，期待和大家一起学习一起进步~
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我们下期再见
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