息票债券持有期收益率的计算公式？
公式：债券持有期间的收益率=（卖出价格-买入价格+持有期间的利息）/（买入价格*持有年限）*100%（120-100+100*15%*2）/(100*2)*100%=25%
这道题应该怎么算？能不能总结一下债券的到期收益率、持有期间的收益率以及实际收益率分别应该怎么计算？
到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。 公式：到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100% 举个例子： 某投资者2008年初以95元价格买入一张面值为100元、4年后到期的附息债券，如果息票利率为8%，每年末付息，则该项投资的到期收益率： 解出r: 100*8%/（1+r）+100*8%/(1+r)^2+100*8%/(1+r)^3+(100*8%+100)/(1+r)^4=95 原理就是要考虑货币的时间价值。 注意到期收益率不同于持有期间的投资收益率。 持有期收益率是指你持有证券期间的买卖价差占买入价格的比率。持有期收益率是投资者投资于证券的综合收益率。 公式=（买入价-卖出价）/买入价*365/持有天数 如刚才说的债券，95元买入，如果只持8个月，在市场上以100元卖出啦，那么持有期收益率=（100-95）/95*(12/8)=7.9% 当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率=债券的年息/债券当前的市场价格，它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率
到期收益率公式(到期收益率的计算公式及其意义) - 一生情缘
到期收益率是指投资人在债券到期之前持有该债券所能获得的平均年化收益率，通常以百分比表示。到期收益率是资本市场中常用的一个指标，它反映了投资人对于对于债券的预期收益水平。
到期收益率的计算公式为：到期收益率=（票面利率+息票差）/债券价格。其中，票面利率指该债券上标明的利率，息票差指该债券的市场价格与票面价值之差。
到期收益率是衡量债券收益与风险之间关系的重要指标。如果一只债券的到期收益率比市场平均水平高，那么投资人就可以选择购买此债券来获取更高的收益。但同时，债券风险也随着到期收益率的升高而增加。因此，债券到期收益率既可以作为投资决策的指引，也可以用来衡量债券投资的风险水平。
举例说明：假设某一公司发行一种债券，标面价值为1000元，票面利率为5%，剩余期限为一年，市场价格为980元。则计算该债券的到期收益率，应将票面利率5%加上息票差（1000-980）/980得到到期收益率为6.122%。
到期收益率通常被用来决定债券买入是否合适。当已发行的债券的到期收益率与持有期限、所发行的债券种类等相近时，投资人可以选择购买该债券。但需要注意的是，到期收益率不应作为唯一的购买指标，还需要考虑其他因素，如债券是否具有偿还风险等。
到期收益率是由市场上多种因素的综合影响而定的。债券的特点、债市的供求状况等都会对到期收益率产生影响。如债券内在的质量会直接影响到其到期收益率，市场情况好的情况下，到期收益率通常会下降，反之则上升。
综上所述，到期收益率是资本市场中重要的指标之一，帮助投资人度量债券的实际收益。通过计算到期收益率，投资人可以很好的判断债券是否是一种合适的投资选择，同时，也可以用一定程度的帮助投资人了解债券市场的基本状况。
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债券到期收益率的计算，急！！！
一楼的错了，不是除以票面价值，而是买入时的市场价值，因为1年就卖掉，用单利计算，一年的票面收益应是100*8%=8元，年末卖出是98元，买入时102元，差价是-4元，所以总收益是8+（-4）=4元，买入时102元，债券到期收益率是4/102*100%=3.92%，over，这么详细应该能看明白吧？
关于持有到期收益率的公式，下列正确的是（）。
C［解答］收益率应该是这些差额与之前本金的对比。资本收益包括资本利得和现金分配。卖出价格-买入价格=资本利得。现金分配就是利息或红利。我们投资之后计算的就是一个买进卖出的价差及其在买进期间所获得的收益。
债券的到期收益率计算公式？
投资者持有债券到期时，企业或者**会进行还本付息，其到期计算收益率的公式为：
到期收益率＝（收回金额－购买价格＋总利息）／（购买价格×到期时间）×100％。
同时，根据付息的方式不同，债券到期收益率计算的公司有所不同：
1、分期付息债券的计算
到期收益率＝［（债券面值×债券年利率）×剩余到期年限＋债券面值－债券买入价］／（债券买入价×剩余到期年限）×100％。
2、一次还本付息债券到期收益率的计算
到期收益率＝［债券面值（1＋债券面利率×债券有效年限）－债券买入价］／（债券买入价×剩余到期年限）×100％。
3、贴现债券到期收益率的计算
到期收益率＝（债券面值－债券买入价）／（债券买入价×剩余到期年限）×100％。
到期收益率公式是什么？到期收益率是年化的吗？_南早网
到期收益率的计算公式是：到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/(购买价格×到期时间)×100%。与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的。
到期收益率的确是年化收益率，由于现在沪深交易所的债券交易都是采用净价交易的，即债券每天的应计利息与债券的价格分离计算，结算是采取全价计算，即把债券净价加上应计利息。2012年12月18日这债券的应计利息是3.984元(这个数据在股票行情软件里有显示的)，按99.62元的市价计算，全价是103.604元，由于这债券的票面利率是4.29%，那么该债券到期时债券票面面值加上最后一年的利息合计是104.29元，可以得到期收益率=[(104.29-103.604)/103.604]/0.0712=9.3%，虽然这个数与你所用的行情显示的数据有少许差异，最主要原因是一般行情显示的数据是采用多年式计算公式，并不是针对这种快到期债券使用的公式。
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当期收益率(当期收益率和到期收益率的计算公式) - 岁税无忧科技
本篇文章给大家谈谈当期收益率和到期收益率的计算公式，以及当期收益率对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
收益率是指投资的回报率，其计算方式为：收益率=收益÷本金×100%。一般以年度百分比来表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。
当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。
计算公式不同：当期收益率公式是ic=当期收益率，Pb=息票债券的价格，C=年息票利息。到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。
票面收益率=利息/票面额*100%；当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%。
1、当期收益率又称直接收益率当期收益率，是指利息收入所产生当期收益率的收益，通常每年支付两次，它占当期收益率了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。
2、当期收益率你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。
3、当期收益率（CurrentYield）是指利息收入所产生的收益，又称直接收益率，通常每年支付两次，可以衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率，占了公司债券所产生收益的大部分。
4、你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。
5、当期收益是指本期的利息收入与本期债券的市场价格的比率。它以目前的市价为基础来衡量投资者购买债券后每年可带来的利息收入。
6、性质不同当期收益率：当期收益率是利息收入所产生的收益。到期收益是将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。收益利率不同：当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。
当期收益率（也叫当前收益率），是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。到期收益率（也叫内部到期收益率），把未来的投资收益折算成现值，使之成为购买价格或初始投资额的贴现率。
债券收益率可分为当期收益率、到期收益率、持有期收益率、提前赎回收益率等。
债券收益率有三种：当期收益率；到期收益率；提前赎回收益率。当期收益率：当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。
当期收益率又称直接收益率当期收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占当期收益率了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。
当期收益率你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。
你好，当期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。
当期收益不一定等于当期收入。当没有成本费用支出时相等。会计收益是指来自企业期间交易的已实现收入和相应费用之间的差额。
1、所谓债券到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
2、持有一年得到利息6元，回报率为95元加6元然后减去100元再除以100元等于1%即期收益率=利息/购买价格。即期收益率（SpotRate)也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。
3、债券主要有：票面收益率=利息/票面额*100%；当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%。
4、债券收益率分为以下三种：当期收益率，是指利息收入所产生的收益，是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率；到期收益率，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。
5、债券收益率可分为当期收益率、到期收益率、持有期收益率、提前赎回收益率等。
当期收益率的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于当期收益率和到期收益率的计算公式、当期收益率的信息别忘了在本站进行查找喔。
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持有至到期投资的实际利率怎么算
首先，你的本金和利息是分成5年各自收回的，而每年收回的金额的现值都是不同的，所以要求和，而不是全部一起计算。如果全部一起计算，就表明，你5年后一次性收回所有钱，而中途不计量。以上是说每年支付利息，最后一年支付最后一年利息和本金，因此，59元在第1年后支付你时，现在的价值是***，另一个59元在第2年后支付你时，现在的价值又不一样，以此类推。其次，1000元，是你到期（无论是分期还是到期一次性）能收回所有钱相对于现在的价值。
到期收益率、即期收益率、远期收益率
到期收益率、即期收益率、远期收益率是三个常见但又比较容易混淆的概念。搜索了一下英文的网站，找到一篇文章）[1]，对到期收益率和即期收益率概念进行了详细的描述。
为了后面的说明方便，我们先假设：有一个剩余期限为10年的债券，每半年付息一次，年利率为6%，到期还本100元，当前价格为82.542元。
到期收益率YTM(YieldtoMaturity）：
持有至到期，在持有期内进行再投资，实际上是一个复利的概念，即内部收益率（InternalInterestRate）。
对于上述债券，到期收益率为8.64%=YIELD(2017-12-31,2027-12-31,6%,82.542,100,2,1)后面的这个公式，在Excel中输入即可得到。
如果是不规则现金流，那就对各期的票息和期末的本金按统一利率进行贴现。
即期收益率（SpotRate）：
即期收益率与到期收益率的不同在于，当预期在债券的剩余期间市场利率将会波动，即期收益率可能会从一个时期到下一个时期产生变化。如果认为在未来几年市场利率会上升或下降，即期收益率可以更好地衡量债券的公允市场价格。在计算债券价格时，即期收益率可以是在不同的时间段的利率可以是不同的。您可以在一段固定期限使用当前利率，然后在剩余年份使用不同的利率。
在上面这个债券中，如果预期利率上升，你可能会在前5年使用8.0%的利率，然后在后5年中使用10.0%的利率。由此可以计算债券的公允市场价格：
对0-5年每期3元的票息采用8.0%的贴现率；
对6-10年每期3元的票息前5年采用8%的贴现率，后面6-10年采用10%的贴现率；例如，对于5.5年的票息，贴现为1.947=3/((1+10%)^(5.5-5)*(1+8%)^5)
对10年期末的100元到期价值前1-5年采用8%的贴现率，后面6-10年采用10%的贴现率。42.259=100/((1+10%)^(10-5)*(1+8%)^5)
采用即期收益率计算得到的债券价格=24.426（1-5年的票息贴现）+15.857（6-10年的票息贴现）+42.259（期末本金的贴现）=82.542
可以看到，即期收益率的不同期间贴现率可以是不一样的，而到期收益率是IRR，各期的贴现率完全相同。在此案例中，到期收益率8.64%是不同期限的两个即期收益率的中间数。
远期收益率（ForwardRate）：
理解了到期收益率，远期收益率就比较容易得到了。远期收益率是根据不同期限的到期收益率计算得到。
f(1,1)=(1+S2)^2/(1+S1)，1年期末的1年期远期利率
f(2,1)=(1+S3)^3/(1+S2)^2，2年期末的1年期远期利率
f(1,2)=((1+S3)^3/(1+S1))^(1/2)-1，1年期末的2年期远期利率
[1] YieldtoMaturityVs.SpotRate，ByPhilippeLanctot，http://budgeting.thenest.com/yield-maturity-vs-spot-rate-29224.html
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