沪深300指数净值查询(沪深3。。指数基金净值查询)-品达金融网

沪深3。。指数基金净值查询

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

况客公募基金研究报告：景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金（000311）

【况客公募基金研究报告】将对国内市场公募基金进行持续的跟踪研究。报告以专业、严谨、求实为原则，旨在为公募基金机构投资人和普通投资者甄选业绩可持续的优秀公募基金。

本期研究对象为景顺长城基金旗下，由黎海威先生管理的股票型基金——景顺长城沪深300指数增强证券投资基金（000311），我们将利用况客科技FOFInvesting系统中基金风险收益分析、持仓分析、风格分析、归因分析及收益率分解等定量分析手段，深度剖析基金的风险收益表现、持仓偏好、投资风格偏好及稳定性、投资收益来源等方面。分析结果表明，景顺长城沪深300指数增强：

从风险收益的角度来看，截止到2018年6月5日，景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的累计收益率为136.95%，年化收益率为20.62%，以沪深300为基准的超额收益率为9.55%；波动性为24.51%，与同期沪深300波动性相近；最大回撤为-42.60%，优于同期沪深300的-46.70%；夏普比为0.8410，显著优于沪深300的0.4625；与沪深300的相关性为98.34%，Beta值为0.9997，跟踪误差为4.03%；

资产配置以股票投资为主，股票持仓维持在90%左右，符合其股票型基金的契约。从最新一期全部持仓数据看，相对于沪深300指数，景顺长城沪深300指数增强超配了钢铁、采掘、家用电器、汽车等行业，低配了有色金属、公用事业、商业贸易等行业;

基于净值的风格分析表明风格偏好相对稳定，以大盘价值风格为主，兼具大盘成长、小盘价值和中盘价值的风格；基于持仓打分的风格分析印证了基于净值的风险分析结论；

归因分析结果表明景顺长城沪深300指数增强的超额收益主要来源于个股选择（由于持仓信息缺失，结论仅作为参考）。

本报告所有的数据信息均来自于况客FOF系统数据库，若想了解更多的基金信息，请查询www.fofinvesting.com。

景顺长城沪深300增强（000311）是景顺长城基金旗下的一只股票指数型基金，成立于2013年10月29日，成立时的规模是3.821亿份，自成立以来一直由黎海威先生管理,力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。截止到2018年06月05日，景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的年化收益率为20.62%，波动性24.51%，最大回撤为-42.60%。

表1景顺长城沪深300指数增强产品概况

下图展示了景顺长城沪深300增强的基金规模变化。景顺长城沪深300增强自成立以来至2016年底，一直保持较低规模的运作，从2017年初开始，基金规模快速上升至2017年底的65.85亿，较2017年初规模增长近10倍。

下图展示了景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的持有份额占比。景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金起初主要由个人投资者持有，而后机构投资者的持有比重持续增加，到2018年年初的最新季报显示个人投资者持有36.78%的份额，机构投资者持有63.22%的份额，管理人员工只占有极小的份额，大约不到0.01%。

黎海威先生的具体研究信息请参看【况客基金经理研究：黎海威】。

截止到2018年6月5日，景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的累计收益率为136.95%，年化收益率为20.62%，以沪深300为基准的超额收益率为9.55%；波动性为24.51%，与同期沪深300波动性相近；最大回撤为-42.60%，优于同期沪深300的-46.70%；夏普比为0.8410，显著优于沪深300的0.4625；与沪深300的相关性为98.34%，Beta值为0.9997，跟踪误差为4.03%。

下图展示了景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的复权净值曲线，总体上看景顺长城沪深300指数增强的业绩表现显著优于沪深300。

下表统计了景顺长城沪深300指数增强和沪深300不同时期的收益率，结果显示所统计的大部分时间段，景顺长城沪深300指数增强的收益表现优于沪深300。

从月度收益角度，景顺长城沪深300指数增强的月度收益标准差与沪深300相同，稳定性与沪深300类似。

景顺长城沪深300指数增强的波动性为24.51%，与同期沪深300波动性相近；最大回撤为-42.60%，优于同期沪深300的-46.70%。详细的，下表统计了景顺长城沪深300指数增强和沪深300的月度回撤，由表可知：景顺长城沪深300指数增强的月度回撤幅度与沪深300相近。

情景分析关注景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金在2014年底股票风格转换、2015年股灾和2016年1月熔断以及2018年黑色一星期等4个特殊时间段的表现。下表统计了基金以及沪深300在4个时间段的累计收益、波动性和最大回测，由表可知：在这四个时期基金与沪深300各个方面表现都很相近

持仓分析是穿透到基金所持有的个券层面的分析。就公募基金而言，我们只能观察到每个季度末的持仓，因此接下来的持仓分析也仅基于基金季度末的持仓。

我们首先关注基金的资产类型结构，如下图所示，我们可以看到，除了2015年7月份披露的持仓分析显示该基金对于股票的资产配置低于80%以外，其它时间都是以股票投资为主，股票类型的资产配置有时高达90%以上，符合其沪深300指数增强的契约。

下图展示了景顺长城沪深300指数增强证券投资基金95%置信度和99%置信度下的在险价值：自成立以来，95%置信度下的在险价值维持在5%以下，99%置信度下的在险价值维持在7.5%以下。

下图展示了景顺长城沪深300指数增强股票持仓行业偏好的序列情况，以及最新披露的持仓（2017/12/31）的行业投资偏好与沪深300行业分布的比较。从序列数据来看，景顺长城沪深300指数增强偏好于银行、非银金融、汽车、医*生物、房地产、家用电器、公用事业以及建筑装饰等行业；从最新一期持仓数据看，相对于沪深300指数，景顺长城沪深300指数增强超配了钢铁、采掘、家用电器、汽车等行业，低配了有色金属、公用事业、商业贸易等行业。（前十大股票持仓请见附录）

投资风格是指基金投资于一类具有共同收益特征或共同价格行为的股票的现象。识别基金的投资风格有助于投资者把握基金超额收益的来源，这是基金风格分析的意义所在。基金风格分析主要有两种方法，一种是基于收益率数据的回归法，另一种是基于持仓数据的打分法。前者回答的是在一段时间内平均意义上的基金风格，后者回答的是在给定时点上基金的准确风格。对于公募基金而言，基于持仓数据的打分法仅能观察到基金每个季度末的风格。因此，为了判断基金的整体风格，我们需要综合考虑两种方法得出的结果。

基于收益率回归的风格分析回答的是在一段时间内平均意义上的基金风格。根据景顺长城沪深300指数增强的招募说明书，结合持仓分析，我们选择了巨潮风格指数和中债综合指数作为回归的风格因子。分析结果如下：景顺长城沪深300指数增强风格偏好相对稳定，以大盘价值风格为主，兼具大盘成长、小盘价值和中盘价值的风格。

基于持仓打分的风格分析回答的是在给定时点上基金的准确风格。我们从8个维度考察基金的风格，依次为价值、成长、市值、质量、盈利、波动性、流动性和反转。风格说明见下表

作为比较基准，我们还计算了沪深300和中证500两个指数8个维度的分值，具体结果详见下图。由图可知，景顺长城沪深300指数增强：

（1）价值风格高于沪深300和中证500；

（2）成长风格高于沪深300和中证500；

（3）市值风格介于沪深300和中证500之间；

（4）质量风格与沪深300相近；

（5）盈利风格与沪深300相近，高于中证500；

（6）波动性打分与沪深300相近，高于中证500；

（7）流动性打分与沪深300相近，高于中证500；

（8）反转风格略与沪深300相近，在中证500上下波动。

本章节基金归因分析是基于基金持仓数据所作的分析。景顺长城沪深300指数增强以股票持仓为主，因此我们选取了Brinson业绩归因法。由于公募基金只有每季度末的持仓数据，信息缺失非常严重，因此Brinson归因，所得到的结果都有可能带有很大的误导性。因此，本章节只简单的陈列模型计算的结果，不做分析。

以沪深300为基准，景顺长城沪深300指数增强在2013/12/31到2018/03/31期间的超额收益为52.78%，其中股票行业配置贡献了10.38%，股票个股选择贡献了60.82%，仓位贡献了-29.69%，其他贡献了11.27%。具体的累计超额收益贡献及行业配置/个股选择贡献请见下图。

归因分析结果表明景顺长城沪深300指数增强的超额收益主要来源于个股选择（由于持仓信息缺失，结论仅作为参考）。

本报告所有的数据信息均来自于况客FOF系统数据库，若想了解更多的基金信息，请查询www.fofinvesting.com。

景顺长城沪深300指数增强月度投资回报表

景顺长城沪深300指数增强前十大股票持仓

况客研究团队

欧阳明清（况客科技Co-CEO）

林伟平（况客科技CEO）

潘慧峰（研究员）

郑汉涛（研究员）

杨锋（研究助理）

联系人：杨锋 yangf@qutke.com

声明

本报告仅为投资研究之目的，不得用于投资咨询的意见或建议。我们从未作出任何保证或承诺，本报告的观点及结论仅供参考，投资者作出任何投资决策均应保持独立判断，并自行承担相关风险，与本公司和作者无关。

本报告基于公开信息和资料，我们力求其来源的可靠性，但对第三方所提供数据或资料的准确性和完整性不作任何保证。本报告内容力求客观、公正，但其观点及结论基于况客研究团队在报告日期的判断，难免有不足之处，我们将随时补充、更新和修订，请保持关注。任何疑问和交流均可随时联系我们，邮件请发至 zhenght@qutke.com。

本报告版权归况客科技（北京）有限公司（下称“况客”）所有，并保留一切权利。如需转载，欢迎联系我们获得授权。未经事先书面许可，任何机构和个人不得转载、链接、转贴或以其他方式发表、修改、复制、发行、翻译、传播本报告及任何部分內容。获得授权的，在使用本报告及任何内容时必须注明稿件来源于况客，并承诺遵守我国相关法律法规及一切相关国际惯例，不为任何非法目的或以任何非法方式使用，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改，违者将依法追究相关法律责任。

基金净值怎么和沪深300指数比较

基金的涨跌和沪深300比较的前提是，该基金的比较收益是沪深300，比如沪深300指数基金，比如一些基金的比较收益就是沪深300指数。用净值比较是很难的，用涨跌幅比较会更加直观。观察一段时间内，或者某一天的基金涨跌幅度，和沪深300指数的涨跌幅度就行了。

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基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

2023年第三季度，国内经济增速继续呈现疲弱走势，宏观政策逆周期调节进一步发力，A股市场震荡下行，新能源、人工智能等成长板块跌幅领先。从统计*数据来看，国内经济增速维持弱势，1-8月份全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，全国固定资产投资同比增长3.2%，房地产开发投资同比下降8.8%，社会消费品零售总额同比增长7.0%。国内的通胀水平处于历史低位，8月份居民消费价格指数（CPI）同比微涨0.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.0%。我国货币供应量增速高位回落，8月末国内广义货币供应量M2同比增长10.6%。宏观经济政策更加积极主动，房地产政策进一步大幅放松，二套房“认房不认贷”，降低新房贷款利率、统一下调存量房贷利率；央行再次下调金融机构存款准备金率0.25个百分点；中央***会议强调“要活跃资本市场、提振投资者信心”，降低证券交易印花税、规范大股东减持等重大利好政策实施。另一方面，第三季度美联储再度加息25bp，将基准利率抬升至5.25-5.50%的历史高位，外部流动性环境进一步变差。报告期内，上证指数下跌2.86%，沪深300指数下跌3.98%。证券、保险、钢铁、银行等少数板块上涨；电动车、光伏、传媒、计算机、通信、军工等成长板块跌幅居前。

本基金是跟踪沪深300指数的增强型指数基金，主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内，基于对全年经济复苏、宏观政策持续宽松的判断，本基金整体仓位较高。结构上，从成长空间、企业竞争力、中期景气度、估值水平等方面考量，增加保险、社会服务、有色、煤炭等高股息板块配置，减少传媒、电力设备、半导体等成长类行业的配置。在整体行业分布上，对食品饮料、互联网等行业超配比例较高，对证券、汽车等行业配置比例相对较低。

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）与指数化投资相关的特定风险（包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等）；（2）采用主动增强策略进行投资管理可能引致的特定风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（5）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险；（6）参与转融通证券出借业务的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

沪深300指数成分股调整在即，27次调整后走势透露“玄机”

市场上跟踪沪深300指数选择基金进行定投的投资者众多，但你是否真正了解沪深300指数？沪深300指数成分股选择的标准是什么？成分股如何调整标？成分股调整后指数走势如何？背后又隐藏哪些投资玄机？

一、沪深300成分股的与众不同

沪深300是市场上较早出现的综合性指数，在沪深300产生之前，沪市、深市各有代表性的市场行情的指数，然而只有沪深300具有相对平衡的行业分布并兼顾成长股和蓝筹、白马等标的，因为更被投资者喜爱，二沪深300指数的优势，源自其严苛的成分股选择和调整机制决定的。

1、严格的样本选择标准，定位于交易性成份指数

沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准，并赋予流动性更大的权重。新股上市不会很快进入指数，上市一个季度后的股票才有可能入选指数样本股；剔除暂停上市股票、ST股票以及经营状况异常或财务报告严重亏损的股票和股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票。

沪深300指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。

2、调整机制科学合理

除了有严格的样本选择机制外，沪深300会根据上市公司在半年中的表现情况调整成份股，将业绩差、流动性差、出现违规、退市等情况的个股从指数成份股名单中清楚，保证成份股市场流动性良好，公司业绩平稳。

中证指数专家委员会一般在每年5月和11月下旬开会审核沪深300数样本股，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

每年5月份审核样本股时，参考依据主要是上一年5月1日至审核度4月30日的交易数及财务数据；每年11月份审核样本股时，参考依据主要是上一年度11月1日至审核年度10月31日的交易数据及财务数据。

沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。

沪深300指数每年调整2次样本股，并且在调整时采用了缓冲区技术，这样既保证了样本定期调整的幅度，提高样本股的稳定性，也增强了调整的可预期性和指数管理的透明度。在调整过程中300指数规定，综合排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，该股从指数样本中剔除，而由过去近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。

因此，300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动，可以给投资者提供权威的投资方向，也便于投资者进行跟踪和构建投资组合，保证了指数的稳定性、代表性和可操作性。

二、成份股调整后指数走势解密

成份股的调整是对指数的修正和改良，使指数成份股质地更加优良，更加符合沪深300的要求。那么，成份股调整后会给予投资者带来怎样的投资机会?从2005年6月份至2018年6月份，沪深300指数共调整27次,调整后指数走势如何？

我们做了整理，数据如下：

（注：1、涨跌次数比表示在沪深300指数调整过成分股后的一段时间中，指数上涨次数和下跌次数的比值。2、平均涨跌幅是指在统计区间指数涨跌幅度的平均数。3、涨跌均差则是对应时间内涨跌幅对应的标准差。）

从上图，我们看到在指数成份股调整后的一段时间内，尤其是1个月内指数涨跌情况具有一定的随机性，且指数在调整后的一个月内平均涨跌幅度变化不大。但是，随着时间延长，尤其是超过一个月后，指数往往具有较大的上涨空间，平均涨跌幅逐步增加，指数调整后6个月内的平均涨幅接近10%。这样的半年平均涨幅已高于市场上的大多数主动管理基金业绩。当然这样的优秀表现源自沪深300指数成分股本身的优质。

三、510330，投资沪深300的更优之选

既然我们看到了沪深300指数调整带来的投资机遇，如何把握呢？

自然是从跟踪沪深300指数的ETF中挑选合适投资对象。

成本更低：减少交易环节各项费用，提升基金净值的表现

规模优势：占沪深两市沪深300ETF总规模26%，今年以来净申购接近近90亿

1、6个月来排名逐渐上涨，业绩更优

通过分析，读者已经知道，在指数成分股调整后的半年里，投资者如果坚持长期投资沪深300指数，那么将获得接近10%的平均收益。那么，如果可以选择到近半年中排名逐渐上涨的沪深300指数基金无疑会取得相对市场更大的收益。

图片来源：天天基金网数据截止日期：2018年11月23日

通过同类基金排名比较发现，在过去的6个月中，华夏沪深300ETF（510330）排名不断上行，通过百分比查询得知，华夏沪深300ETF基金净值增长情况可超越市场上70%-80%的基金，且排名呈稳定上升状态。

2、拟合更强，跟踪效果更好

自成立以来，华夏沪深300ETF跟踪效果良好，2017年沪深300ETF跟踪误差为0.32%，居于市场前列。

3、更优的流动性

投资ETF一个重要的参考指标是流动性，毕竟流性好的ETF才存在更多套利交易机会，也更能放心配置。

今年以来，尤其是10月以来，华夏沪深300ETF（510330）的日均成交额提升明显。2017年日均成交额为0.12亿元，今年以来大幅提升至0.62亿元，增幅达400%，10月以来，更是达到了日均3.38亿元，较去年增幅2633%。据悉华夏沪深300ETF（510330）目前已有10家做市商提供流动性支持，它的隐含的流动性足以支持大额资金的交易需求，因此510330应对大额资金成交的定价效率较沪市同类沪深300ETF有较为显著的优势。

对比华夏沪深300ETF和成分股的流动性，沪深300ETF流动性排名在成分股中近期排前100。

4、超额收益明显

华夏沪深300ETF虽然不是主动指数基金，但经过了长时间的市场检验，相对指数体现出了绝对的涨幅优势。华夏沪深300ETF（510330）自2012年12月28日成立，当时基金净值为1元，而沪深300指数位于2480.05点，截止到2018年11月22日华夏沪深300ETF的基金净值为3.3826（包含分红配送），除分红配送后基金净值为1.4842；而截止到11月22日沪深300指数为3214.43，涨幅为29.61%，华夏沪深300ETF自成立以来涨幅为50.04%，华夏沪深300ETF大幅跑赢标的指数。

Wind数据显示，自成立以来，华夏沪深300ETF跟踪效果良好，取得了年化2%的超额收益，获得“2015年度金牛指数基金”。在全市场主要的沪深300ETF当中，华夏沪深300ETF的超额收益更加突出，同时保持低跟踪误差，规模优势明显，适合配置型客户长期持有。

数据来源：WIND，华夏基金，数据截至2018年9月30日

5、交易佣金更低，省到就是赚到

华夏沪深300ETF（510330）减少交易环节各项费用，助力基金净值提升，也为投资者节省费用。

华夏沪深300ETF兼具业绩有、流动性好、指数跟踪效果强、成本低廉的优势，自然是投资沪深300指数的上佳之选。

沪深300指数基金净值怎样计算？

基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。对于一般的基金来说，卖10亿份就是巨额赎回。巨额赎回指基金单个开放日，基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形。当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难，或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金资产净值的较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，先确定当日接受的赎回申请总份额，并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例，确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分赎回申请作无效处理。

东吴沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要_风险

原标题：东吴沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)转型而来。东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关规定募集，根据【2011】年【8】月【12】日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字【2011】1278号）注册募集，并经中国证监会注册。东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)转型已获中国证监会证监许可【2018】530号文《关于准予东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更注册的批复》批复。

2018年6月11日，东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《关于东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例并相应变更基金名称，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等事项并相应修改基金合同。自东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）终止上市日2018年7月11日起，《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》生效，《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》自同一日起失效。

基金管理人保证《东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因**、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。

基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年1月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。(财务数据未经审计）

一、基金管理人（一）基金管理人概况

名称：东吴基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)

办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)

法定代表人：王炯

设立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

联系人：贾云鹏

电话：（021）50509888

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

1、股权结构：

2、简要情况介绍：

公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

1、董事会成员

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共*员。历任苏州市审计*科员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司**委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。

汤勇先生，董事，工商管理EMBA，注册会计师，中共*员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共*员。历任苏州市统计*综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共*员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理、总规划师，现任东吴证券股份有限公司副总裁。

陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共*员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经理。

周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。

袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学**研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。

方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城*业有限公司财务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权益合伙人，兼任长方集团股份有限公司独立董事。

张剑宏先生，监事会**，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。

王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共*员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共*员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，监察稽核部总经理，现任合规风控副总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。

王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共*员。历任苏州市统计*综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东吴基金管理有限公司常务副总经理，现任东吴基金管理有限公司总经理。

徐明先生，副总经理，硕士，中共*员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。

吕晖先生，督察长，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。

朱冰兵同志，南京大学计算机应用专业，学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师，自2003年10月参与我司筹建以来，一直就职于我司，其中2003年10月至2010年6月任系统工程师，2010年7至今，一直从事研究工作，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中，自2017年3月9日起担任东吴沪深300指数型证券投资基金（2018年7月11日由原东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）转型）、自2017年3月9日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员（1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员会**，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副**。

（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会**，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副**。

一、基金托管人情况（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

1、直销机构（1）东吴基金管理有限公司直销中心

地址：上海市源深路279号

邮政编码：200135

电话：021-50509880

传真：021-50509884

联系人：贾云鹏

客服电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

客服电话：95599

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

客服电话：95533

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：彭纯

客服电话：95559

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客服电话：95555

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：田国立

客服电话：95558

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

客服电话：95568

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

法定代表人：李民吉

客户服务电话：95577

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-3

注册地址：宁波市江东区中山东路294号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

法定代表人：陆华裕

客服电话：96528，上海地区962528

注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

客服电话：0577-96699

注册地址：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

客服热线：95319

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

法定代表人：林义相

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客服热线：400-920-0022

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静波

客服热线：400－821－5399

注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

客服热线：4006-788-887

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

客服热线：95021/400-1818-188

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

客服热线：400-700-9665

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

法定代表人：陈柏青

客服热线：4000766123

代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

客服热线：4008-773-772

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层

法定代表人：李兴春

客服电话：400-921-7755

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：蒋雪琦

客服热线：400-068-0058

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：戎兵

客服热线：400-6099-200

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客服热线：95177

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：周斌

客服热线：4008980618

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人：王伟刚

客服热线：400-619-9059

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21&28层

法定代表人：蒋煜

客服热线：010-58170761

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

客服热线：400-001-1566

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服热线：400-678-5095

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

法定代表人：陈刚

客服热线：0571-86915761

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王廷富

客服热线：400-821-0203（33）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

客服热线：400-166-6788

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人：金佶

客服热线：400-821-3999

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

客服热线：400-820-5369

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：王之光

客户服务电话：4008219031

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：姚杨

客服热线：021-22267943

注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：510308）

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）

客服热线：400-684-0500

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人：弭洪军

客服热线：400-876-5716

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

客户服务电话：400-990-8826

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

客户服务热线：95521/4008888666

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

法定代表人：张佑君

客服电话：400-8888-108

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

法定代表人：霍达

客服电话：95565、4008888111

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95575或致电各地营业网点

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服热线：95548

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888或95551

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客服电话：021-23219000

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

客服电话：95523或4008895523

联系人：黄莹（51）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客服电话：95579或4008-888-999

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

法定代表人：王连志

客服电话：95517

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

客服热线：95355、4008096096

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：孙永祥

客服电话：95351

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

法定代表人：张建军

客服热线：4008888133

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

客服电话：400-6515-988

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

客服电话：95597

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：0512-3339628895530

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客服电话：95321

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

客服电话：95525

注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

法定代表人：邱三发

客服电话：020-961303

注册地址：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

法定代表人：步国旬

客服电话：95386

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

传真：021-53686100，021-53686200

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦

法定代表人：姚志勇

客服电话：95570

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

客服热线：95511-8

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：章宏韬

客服电话：95318

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：何春梅

客服热线：95563

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼

法定代表人：蔡一兵

客服电话：95317

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

客服电话：95531；400-8888-588

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F

法定代表人：许刚

客户服务电话：4006208888

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人：鞠瑾

客服电话：0471-4961259

注册地址：**乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：**乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编：830002）

法定代表人：韩志谦

客户服务电话：400-800-0562

注册地址：山东省济南市经七路86号23层

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

客服电话：95538

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：王作义

客服电话：95372

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

法定代表人：王晓峰

客服电话：95335

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层

法定代表人：黄金琳

客服电话：0591－95547（福建省外请先拨0591）

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人：罗浩

客服热线：68777877

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

法定代表人：张永衡

客服热线：40018-40028

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

客户服务电话：95323；4001099918

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人：龙增来

客服热线：4006008008

注册地址：**自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

客服热线：95357

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

法定代表人：魏先锋

客服热线：95305

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

客服热线：95310

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

法定代表人：陈林

客服电话：4008209898

注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

法定代表人：王勇

客服热线：400-0099-886

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：祝健

客服电话：4001962502

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

法定代表人：夏予柱

客服热线：400-8557333

注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

法定代表人：王炯

联系人：贾云鹏

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：021-50509666

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人：葛明

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

本基金名称：东吴沪深300指数型证券投资基金

本基金类型：股票型证券投资基金

本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的指数，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成分股及其备选成分股，包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证、债券（含国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的**债券。

1、本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合，即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资于权证，其投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素，对权证进行定价。

可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换券/可交换债券进行申购投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，制定相应的申购和择时卖出策略。

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等

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