1手动力煤期货有几吨？
一手100吨，现在的价格是500多/吨。本来需要500*100/10=5000多。提高保证金后，大约需要7-8000元，各期货公司大同小异。
买一手焦煤期货需要手续费多少钱？焦煤期货手续费计算方式？ - 九期网
焦煤是一种烟煤，价格波动较大，焦煤期货在当代应当顺势而为，推出动力煤期货，促进煤炭市场的发展。在日常生活中，我们一般会用JM来形容焦煤期货，今天小编就带大家了解一下买一手焦煤期货手续费需要多少钱以及怎样计算。
我们以当下大连商品交易所的最新价格来举例，具体数据请参考下表。
首先根据合约我们知道焦煤期货一手交易单位为60吨，然后依照焦煤期货的主力合约jm2309数据可以得出，当按照现价1386元每吨，手续费开仓为3/万分之，平昨为1/万分之，平今为3/万分之计算时，
一手焦煤期货手续费=成交价格×交易单位×成交手数×该品种的手续费率。
比如小方今天想买一手焦煤期货，是60吨，交手续费的话需要双边收取，如果他想要平昨的话需交手续费1386×60×1×（0.0003+0.0001）=33.2元，如果想平今的话需要交手续费1386×60×1×（0.0003+0.0003）=49.9元。
2023-7-159:47:58
2023-7-159:50:08
焦炭期货指标有哪些 期货焦炭一手是多少钱？_瞭旺财经网
2023-06-2714:23:10来源:太平洋财经网
1、成交量：指在一定时间内的成交量，反映市场的交易活跃程度和市场的流动性。
2、持仓量：指合约在交易所内未平仓的合约数量，反映市场的看多看空情况和投资者对行情的预期。
3、价格指标：包括开盘价、收盘价、最高价、最低价等指标，反映市场的价格变化和市场趋势。
4、K线图：是一种按时间周期排列的图表，可以反映出市场的价格波动和趋势，包括K线、均线、MACD等指标。
5、技术分析指标：包括移动平均线、相对强弱指标、随机指标、布林带等，可以帮助投资者分析市场趋势和价格波动。
6、基本面分析指标：包括煤炭价格、钢铁需求、政策法规、天气因素、全球经济形势等，可以帮助投资者了解焦炭市场的供需情况和价格变动的原因。
综上所述，投资者可以根据不同的指标和分析方法，对焦炭期货市场进行分析和判断，以制定合理的投资策略和风险管理方案。
期货焦炭一手是60000元左右焦炭期货是大连商品交易所的交易品种,交易单位是100吨/手,波动一个交易单位盈亏为20元/手,焦炭主力合约交易所标准保证金为20%,正常期货公司会在交易所标准之上再做一个加收,针对不同客户加收金额也都不一样期货保证金计算公式=盘中点位x交易单位x保证金比例,假设焦炭期货主力盘中点位为3000,一手焦炭主力的保证金为:3000×100×20%=60000元”
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一手动力煤期货手来自续费24块正常吗
没什么正常不正常的，一瓶水在小超市里卖2块，在高铁上卖12，同样的小公司可能一手5，6块，大公司可能手续费就贵收24，你觉得高换公司或者跟期货公司协商降低手续费就行了。
期货郑州动力煤多少钱一手
何须身后千载名
动力煤期货玩一手收多少钱手续费
动力煤期货一手的手续费交易所是4块全部一起也就是4.1元如果交易比较多，就按4块零一分都行选择收费都很低保证金也可以调到交易所的标准做期货可以比较下点下角用户名就可以
国能煤炭的第一手经验：甲醇期货如何替代动力煤期货进行动力煤套保|套期保值
摘要
通过对煤制甲醇的煤化工产业链发展进行梳理，选择2020-2022年的动力煤期货和甲醇期货数据作为研究样本，先后通过平稳性检验、协整关系检验、因果关系检验等方式，建立关于动力煤期货和甲醇期货的VAR模型，并通过脉冲响应函数和方差分解，对动力煤期货和甲醇期货的冲击效应、影响程度进行分析。结果表明，动力煤期货价格和甲醇期货价格存在协整关系的假设成立，二者具有长期稳定的均衡关系；动力煤期货价格和甲醇期货价格互为Granger因果关系，可以相互影响；在煤炭偏紧格*下，动力煤期货在二者关系中处于主导地位，动力煤期货更能影响甲醇期货，最后提出了相关建议。
引言
2021年下半年，动力煤现货价格和期货价格均创历史纪录地暴涨，分别涨至2500元/t和1982元/t。自2021年三季度开始，郑州商品交易所遵照国家发展改革委要求对对动力煤期货进行调控：2022年3-4月，所有动力煤期货合约均实行“50%保证金、单日最大交易20手、交易手续费120元/手”的3项管控政策，所有动力煤期权合约均实行“交易手续费150元/手”的管控政策，导致动力煤期货和期权的成交量严重下滑甚至零成交。曾在2020年创造国内所有商品期货最大年度总交割量618万t纪录的动力煤期货流动性枯竭。动力煤作为国内非常重要的大宗商品，如何对其进行价格预测、套期保值和风险管控，成为新的难题。考虑到甲醇是动力煤下游最重要的煤化工产品，笔者尝试用实证方式，结合产业背景和相关政策，讨论甲醇期货与动力煤期货的关联关系，为动力煤套期保值找到变通的方式。
从动力煤角度看，刘红等[1]认为我国动力煤期现价格具有单向引导关系，期货价格变动对现货价格的引导性强，动力煤期货对现货的影响远远大于现货对期货的影响；王瑛珊[2]认为动力煤现货和期货的价格均受自身以及对方价格变动的影响，期货价格波动受自身影响持续时间较长，影响程度也比其他因素更大；王睿[3]研究发现动力煤期货和现货价格之间存在长期均衡关系，动力煤期货价格是现货价格的格兰杰(Granger)原因，对现货价格具有引导和预测功能，而现货价格不是期货价格的Granger原因。但在外部强制性的行政干预下，动力煤期货和现货价格之间的长期均衡关系会遭到破坏，如果短期内均衡状态无法修复，就不存在长期均衡关系。
从甲醇角度看，王珊珊[4]以远兴能源2014年12月的甲醇套期保值方案设计的实践为基础，详细讨论了甲醇期货套期保值方案的设计原则、设计过程和主要环节；苏江伟[5]通过研究2016-2018年的甲醇价格波动趋势和基差变化趋势，并根据甲醇价格和基差的分布对甲醇制烯烃(MTO)工厂进行甲醇套期保值的策略进行了分析和验证；潘浩[6]通过实证研究表明甲醇现期价格互为Granger原因，证实了甲醇期货对现货的价格发现功能。
但对动力煤和甲醇进行关联研究的文章不多，现有文献大多时间较早，研究比较简单。蒋翔宇等[7]从煤制甲醇的生产工艺和行业惯例出发，基于“基准价+浮动价”的传统定价模式，提出了煤制甲醇的基准价复合修正裕量定价模型，并简单提及了曾在上海石油交易所(现已关闭)上市的甲醇期货走势对甲醇现货的影响；王兰甫等[8]根据义煤集团煤制甲醇项目的风险特性，针对煤炭价格和甲醇价格等影响煤制甲醇项目动态收益的主要风险因素，建立了预测煤炭价格和甲醇价格的一元线性回归模型，但此模型对现在发展成熟的动力煤期货和甲醇期货并不能充分解释。
通过对已有文献研究分析发现，由于此前没有在二者之间进行跨品种套期保值的需求，因此对动力煤期货和甲醇期货进行的关联性研究非常少。在当前动力煤期货和期权无法交易的背景下，对动力煤价格预测、套期保值和风险管控，成为动力煤行业从业人员亟需解决的新课题。
基于使用甲醇期货替代动力煤期货进行动力煤套期保值，通过向量自回归模型(VAR),对动力煤期货和甲醇期货进行关联性研究，为动力煤的价格预测、套期保值和风险管控提供新思路。
实证研究主要分为以下步骤：首先选择研究数据；其次通过平稳性检验、协整关系检验、因果关系检验建立关于动力煤期货和甲醇期货的VAR模型；最后通过脉冲响应函数和方差分解分析，对动力煤期货和甲醇期货的冲击效应、影响程度进行分析。
通过对比动力煤期货与甲醇期货的历史K线图可以看出：动力煤期货与甲醇期货的走势在2018年以前同步性相对较差，但在2018年以后，尤其是2020年4月受新冠疫情后，动力煤期货与甲醇期货的走势同步性非常高。考虑到2022年3月以后动力煤期货所有合约每日总成交量已不足1万手，没有实际研究价值，故选取2020年3月-2022年2月期间动力煤期货和甲醇期货的收盘价作为研究数据对象，如图1所示。
由于动力煤和甲醇期货价格的性质、量纲、数量级、波动区间等特征均存在一定的差异，现通过将动力煤和甲醇的期货价格进行对数化，转化为无量纲、无数量级差异的标准化数值，消除不同指标之间因属性不同而带来的异方差性影响，从而使结果更具有可比性。用lnC、lnM分别表示动力煤期货价格、甲醇期货价格，d(lnC)、d(lnM)分别表示动力煤期货价格、甲醇期货价格的一阶差分。
图1动力煤期货和甲醇期货价格对比
3.1 平稳性检验
分别对lnC、lnM、d(lnC)、d(lnM)采用ADF检验方法进行平稳性检验，见表1。
从检验结果得知，lnC和lnM的原始序列有单位根，是非平稳序列；但二者在滞后一阶情况下没有单位根，即动力煤期货价格和甲醇期货价格的一阶差分序列d(lnC)和d(lnM)是平稳序列。非平稳时间序列动力煤期货价格和甲醇期货价格是一阶单整序列，即服从I(1),两者之间可能存在协整关系，即长期稳定的比例关系。
表1 相关变量的平稳性检验结果
注：C、T分别表示单位根检验中的截距项、趋势项
利用约翰森(Johansen)协整关系检验法对lnC和lnM进行协整检验，见表2。从检验结果可知，在5%的显著性水平之下，迹统计量大于临界值，lnC和lnM至少存在一对协整关系，说明动力煤期货价格和甲醇期货价格通过了协整关系检验，二者存在协整关系的假设成立，二者具有长期均衡关系。
表2 相关变量的Johansen协整关系检验结果
注：*代表在0.05水平下拒绝原假设
通过协整关系检验后，使用Granger因果关系检验，分析lnC和lnM之间的因果关系见表3。
由表3可以看出，两个原假设均通过了5%显著性水平，说明动力煤期货价格和甲醇期货价格互为Granger因果关系，即二者存在一定的领先滞后关系，可以相互影响。对应到煤制甲醇的煤化工产业链上，动力煤影响甲醇的成本，甲醇影响动力煤的需求。
建立关于lnC和lnM的VAR模型。根据赤池信息准则(AIC)、施瓦兹准则(SC)及似然比检验统计量(LR)准则(表4),选择最佳滞后期为1,构建动力煤期货价格和甲醇期货价格的VAR模型。
表3 相关变量的Granger因果关系检验结果
表4VAR 模型最佳滞后阶数
注：模型中滞后阶数为1时有最多的*,即最佳滞后阶数为1;FPE为最终预测误差，HQ为汉南-奎因信息准则
对VAR模型的平稳性进行检验，其特征根的倒数全部都在单位圆内，说明该VAR模型稳定有效。由于VAR模型是一种非理论性的模型，下面采用脉冲响应函数和方差分解进一步分析。
甲醇期货在动力煤期货冲击下的脉冲响应如图2所示，可以看出当动力煤期货在本期受到一个正向冲击后，甲醇期货快速做出正向响应，在第3期达到峰值，反应系数为0.0948,此后其效应逐步减弱，维持在0.0070左右，总体为正向响应。动力煤期货对甲醇期货的脉冲响应如图3所示，可以看出当甲醇期货在本期受到一个正向冲击后，动力煤期货逐步做出正向响应，在第5期达到峰值，反应系数为0.0582,此后其效应逐步减弱，在第12期转为负向响应，最终响应趋于0。
图2lnM在lnC冲击下的脉冲响应
通过图2和图3对比可以发现，动力煤期货对甲醇期货的冲击效应，和甲醇期货对动力煤期货的冲击效应，在总体趋势和节奏上类似，但在响应时间和持续时间上有差异。动力煤对甲醇的影响在成本端，冲击效应较快且正向持久；甲醇对动力煤的影响在需求端，冲击效应较慢且需求走弱时会有负面作用。
图3lnC在lnM冲击下的脉冲响应
甲醇期货变动方差由动力煤期货引起的贡献率如图4所示，呈现逐渐增加趋势，在第9期达到了峰值，大约48.6%的甲醇期货变动方差由动力煤期货变动解释。动力煤期货变动方差由甲醇期货引起的贡献率如图5所示，呈现逐渐增加趋势，在第7期达到了峰值，大约29.2%的动力煤期货变动方差由甲醇期货变动解释。
通过图4和图5对比可以发现，甲醇期货的变动方差由动力煤期货引起的贡献率，和动力煤期货变动方差由甲醇期货引起的贡献率，在总体趋势和节奏上类似，但在峰值时间和贡献幅度上有差异。动力煤期货对甲醇期货的影响相较甲醇期货对动力煤期货的影响而言，前者的影响时间更长，所占贡献率更大。
图4lnC对lnM的方差贡献率
图5lnM对lnC的方差贡献率
4.1 产业背景
(1)取消中长期合同制度，改变当前煤价双轨制。在当前中长期合同制度下，国内煤炭供应被分为长协煤和市场煤，其比例大致为8∶2;同时，长协煤价普遍低于市场煤价，而国家发展改革委并不管控市场煤价。只要政策强调长协煤要充分保证电力供应，就会大幅挤占用于煤化工生产的市场煤资源。这不但不能缓解市场煤的供应紧张，反而容易导致市场煤价大幅波动，在动力煤期货和甲醇期货高同步性的作用下，引发二者期现同步暴涨暴跌，导致政策调控意图失效。应该考虑取消中长期合同制度，改变当前煤价双轨制，允许煤炭企业自主决定与电力企业和非电用煤企业的合同数量和价格，让市场主导的中长期合同调节煤炭供需，促进煤炭产能释放。
(2)放宽煤炭产能管控，为释放优质产能松绑。当前政策形成了包括核定产能、新旧产能置换、产能审批、超能力生产严控、长协合同全覆盖等手段的以产能管控为核心的政策体系。实践表明，这些产能管控措施没能彻底解决供需矛盾，在一定程度上加剧了供给不足，无法有效释放煤炭优质产能、保障煤炭供应。所以，建议适时取消产能管理中一些不合理行政规制，发挥企业主体作用，有效激发企业增产保供内生动力，还原煤炭商品属性，充分发挥市场配置煤炭资源的决定性作用，释放更多优质产能以缓解煤价高企的困*。
(3)应该适时恢复动力煤期货和期权，让煤炭相关企业在煤价下跌周期有正常的套期保值渠道，以抵御经济下行周期的系统性风险。由于中长期合同制度与煤价双轨制、煤炭产能管控等影响，2021年煤价大幅上涨，并间接导致动力煤期货和期权流动性枯竭。而2022年二季度以来，受美联储开启加息和缩表周期影响，全球经济步入衰退期，大宗商品见顶并暴跌层出不穷。此时，动力煤期货和期权的缺失让以国有企业为主体的煤炭行业失去了重要的价格预测、套期保值和风险管控工具。在经济周期走向衰退的系统性风险面前，国有资产保值增值缺少有效的金融工具。虽然理论上可以借用甲醇期货进行跨品种套期保值，但毕竟二者基本面不同，价格区间、波动率都有差异，不可能做到风险充分覆盖。同时，国资委从主营业务风险管控角度出发，以动力煤为主业的国有煤炭企业通过甲醇期货来实施套期保值方案不一定会被批准。只有民营煤企或煤炭贸易商才可能使用笔者建议的跨品种套期保值。所以，适时恢复动力煤期货和期权，为国有煤企提供套期保值工具，防止国有资产流失，就显得非常有必要。
参考文献
[1] 刘红，张鹏.基于VAR模型的我国动力煤价格发现功能研究[J].煤炭经济研究，2017,37(3):15-19.
[2] 王瑛珊.价格波动下的动力煤期货市场投资研究[J].煤炭经济研究，2017,37(9):11-15.
[3] 王睿.动力煤期货和现货价格关联性的实证研究[J].煤炭经济研究，2021,41(12):32-40.
[4] 王珊珊.远兴能源甲醇套期保值方案设计[D].昆明：云南财经大学金融学院，2015.
[5] 苏江伟.MTO工厂经营风险管理策略研究-以甲醇期货套期保值方案为例[D].太原：山西财经大学工商管理学院，2018.
[6] 潘浩.中国甲醇期货市场的价格发现功能研究[J].时代金融，2020,18(5):40-46.
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[8] 王兰甫，杨昌明，王军.大型煤制甲醇项目动态经济风险预测模型的构建研究[J].煤炭工程，2012,24(8):138-140.
[9] 林耿堃，龚庆.上游产业链视阈下甲醇期货价格均值溢出效应分析[J].长春金融高等专科学校学报，2021,18(3):82-90.
为引导企业合理利用期货和衍生品市场，有效管理风险，进一步提高相关信息披露的有效性，近期，上海证券交易所和深圳证券交易所都对《交易与关联交易指引》进行了修订和征求意见，并对上市公司的套期保值业务以及套期会计的应用、信息披露提出了更高的要求。为此，扑克财经携手酷耳财经于2023年5月在杭州联合举办2023年第2期大宗商品企业衍生品套期会计与风险管理高级研修班。
第一期培训企业主要来自大宗商品领域、上市公司或金融机构的标杆企业，确定参加培训的单位包括金川集团、洛阳钼业、远大集团、杭实集团、中华棉花、河北钢铁集团、广州天禾、上海钢铁交易中心、浙富控股......等超过五十家知名企业的业务或财务负责人。本次课程在第一期课程的基础上进一步优化与升级（第一期培训视频回顾点击下面视频号）。
培训对象
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时间地点
培训时间：2023年5月18-19日，合计2天。
培训地点：杭州市上城区瑞立江河汇酒店（钱塘江与京杭大运河交汇点）。
授课专家
华金辉，酷耳财经创始人CEO；毕业于厦门大学，金融学硕士，毕业后曾先后就职于大型央企中国核电、中国金融期货交易所以及上海黄金交易所国际交易中心，具有丰富的现货市场以及衍生品交易、结算、风险管理和财务管理工作经验。具有中国注册会计师、注册管理会计师、中国精算师等专业资质。避险网、扑克财经首席套期会计专家；校外硕士生导师，多家公司外部财务顾问；上海、北京国家会计学院、同济大学、浙江大学等高校外部讲师；培训或服务过的客户包括国资委、平安集团、平安银行、中国人寿、中国核电、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、中国一汽集团、上海环境能源交易所、中国电信集团、国家电投、中国建材集团、中国电建集团、野村证券、邮储银行、南华期货、中银期货、东吴期货、东证期货、国富期货、旗滨集团、九丰能源、杭实集团等上百家大型央企、上市公司和民营企业，具有丰富的财务与金融行业工作经验。
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焦煤期货一手要多少钱？
一手焦煤的保证金=焦煤每吨的价格*吨数*保证金比例，假如现在焦煤的价格是800，焦煤是一手60吨的，那一手的保证金就是800元/吨*60吨*10%=4800元。 一手焦煤的费用=焦煤每吨的价格*吨数*收取的百分比， 若费率是0.5%%，那一手的费用就是800*60吨*1%%=2.4元。焦煤当 日 平 仓是免费的，也就是说，如果你当日开仓，当日平仓的话只收取2.4元
焦煤期货一手多少钱晚上就平了，共花掉手续费
你给你所在的期货公司打电话，让他们退换。如果不退，索性换公司的了。一般有良知的还是会退换的手续费收太高了
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