大摩量化多策略基金净值查询(银行股指数基金有哪些)-品达金融网

银行股指数基金有哪些

宝盈策略增长、工银瑞信金融地产、招商大盘蓝筹、新华钻石品质企业、诺安中小盘精选等基金。1、宝盈策略增长基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。2、工银瑞信金融地产基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。3、招商大盘蓝筹基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。4、新华钻石品质企业基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。5、诺安中小盘精选基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。6、从2014年近6个月净值增长来看，宝盈策略增长、工银瑞信金融地产、招商大盘蓝筹、新华钻石品质企业、诺安中小盘精选、新华优选分红、华泰柏瑞上证中小盘E、南方策略优化、大摩量化配置、易方达上证中盘ETF等10只基金位列净值增长前十。扩展资料：市场的指数基金越来越多，选择指数基金的难度越来越大，投资者在选择指数基金时最需要重视的有两点：一方面选择跟踪成长性较好的指数的基金，找到这样的指数的难度不亚于选股票；另一方面是选择投资跟踪误差较小的指数基金，跟踪误差越小的基金，表明基金经理的管理能力越强，投资者更能实现获得指数收益率的目标。参考资料来源：中国经济网-那些重仓坚守银行股的基金:国泰华夏指基上榜参考资料来源：百度百科-指数型基金参考资料来源：百度百科-诺安中小盘精选

摩根士丹利华鑫量化股票型基金怎么分尼飞简火眼衡团重决配

大摩量化配置基金将策略重点聚焦于行业配置，该基金将采用结合了行业多因子阿尔法模型和BL（Black-Litterman）资产配置模型等的量化模型进行行业配置。其中，行业多因子阿尔法模型，建立在国际市场广泛应用的多因子模型基础上，由大摩华鑫金融工程团队根据中国资本市场实际情况，开发得更具有针对性与适用性；另外，同样作为国际上主流量化配置模型的BL资产配置模型，也将使基金各项资产配置权重的优化结果更加有效。在投资范围上，该基金股票资产将占基金资产的60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的0－3%。

王者归来？量化基金一个月反弹近10%，这些反弹急先锋你买到了吗?

今年上半年的大盘股行情让中小创很受伤，这也让曾经风光无限的主动量化基金在前五个月交出了平均收益告负的答卷，取得正收益的主动量化基金屈指可数。然而，6月份以来，中小板和创业板走出了一波反弹行情，创业板指数涨幅超过5%，中小板指数涨幅超过8%。在行情的带动下，量化基金最近一个月全部取得正收益，4只量化基金涨幅超过9%。

Wind数据显示，截至7月4日，最近一个月主动量化基金全部取得正收益，其中净值涨幅最高的是九泰久盛量化先锋，该基金C类份额净值上涨10.37%，位列所有主动量化基金首位，A类份额仅随其后，最近一个月上涨9.96%，该基金已经全面收复失地，今年以来总回报0.09%。

华泰柏瑞量化智慧，嘉实腾讯自选股和华泰柏瑞量化先行近一个月涨幅也超过9%，分别为9.64%，9.34%，9.21%，景顺长城量化精选涨了8.6%，还有长信量化多策略，招商量化精选，泰达宏利改革动力，华泰柏瑞量化优选等10只主动量化基金近一个月的涨幅超过7%。

除了九泰久盛，依靠这一个月的反弹收复失地的还有景顺长城量化精选，泰达宏利改革动力，建信多因子量化，永赢量化灵活配置，大摩量化配置，大成动态量化等基金。

从今年以来的业绩来看，上投摩根阿尔法的回报最高，净值上涨20.52%，景顺长城量化新动力以16.93%的成绩位列第二。

值得关注的是，华泰柏瑞旗下有5只量化基金不仅在前5月的大盘股行情中收获颇丰，6月以来的反弹幅度也不小。数据显示，前五个月，华泰柏瑞量化优选，华泰柏瑞量化，华泰柏瑞量化驱动，华泰柏瑞量化智慧，华泰柏瑞量化先行的收益率分别为7.77%，6.59%，6.84%，4.72%，3.89%，而最近一个月，华泰柏瑞量化智慧和华泰柏瑞量化先行净值涨幅超过9%，其他3只基金的涨幅超过3%。总体来看，华泰柏瑞这5只基金今年以来稳扎稳打，总回报均在12%以上。

深圳一位投资总监认为，上半年量化基金的业绩是除熔断之外，历史上最惨的时候，尤其是前5个月，但是量化模型经过历史检验时有效的话，那一定会有业绩回归。中小板和创业板经历近半年的下跌之后，许多比较贵的小股票已经进入可以布*的区间了，下半年量化基金会有比较好的收益。

一．选策略看风格

量化对冲策略、多因子策略、事件驱动策略是当前量化公募基金使用的主要策略，有的基金是单一策略，有的基金是复合策略，是单一策略的基金好还是复合策略的基金比较好呢？不可一概而论，关键要看投资者对风险收益接受程度，以及基金经理的投资目标，一般而言，混合策略比单一策略稳健，更多的是平衡了收益和风险，另外，混合策略也可以容纳更多的资金量。

从全球来看，如果是追求绝对收益的量化基金，特别是海外的对冲基金，他们大多采用多策略体系。多策略的量化基金适用于以绝对收益为目标的投资者，但如果投资者需要的是风格鲜明的工具，那么可以选择单一策略的基金。

但是，单一策略有表现好的时候，也有表现差的时候。比如事件驱动策略中的股权激励策略，一般来说，近几年推行股权激励的都是中小盘股，因此该策略下的组合多以中小盘股为主，在中小盘行情好的时候策略表现就特别好，但是遇到蓝筹行情时就表现不佳。

二．基金经理同样重要

事实上，量化策略本身没有对错好坏之分，也不能指望任何一个策略都可以穿越周期，对于追求绝对收益的基金经理来说，在合适的时点把策略配上去，才是重中之重。选对基金经理就尤为重要。

量化投资是指根据事先设定好的数量指标，通过程序运算出要投资的指令进行投资。在整个投资过程中，人工参与的只有对于数量指标的前期研究工作，而之后的结果输出及指令下单均严格按照程序结果执行，可以规避人性“追涨杀跌”的弱点，使得精准和严密的思维能把投资理念贯彻到投资行为中，并准确有效地控制风险。但是这并不意味着量化基金中没有人为因素，相反，量化投资的模型只是一个框架和工具，如何使用工具就得看背后的人———基金经理，这也是量化基金业绩呈现差异的主要原因之一。

国内的主动量化基金主要是采用多因子模型，但是基金业绩差异却很明显，主要原因就在于模型的构建和使用上。量化策略其实都是工具，工具本身没有能力高低的差异，更多的还是看使用工具的人的能力和水平，以及他对市场的理解，同样一个量化策略不同的人去执行，可能会有非常大的差异。量化基金业绩的差异一方面来自于模型的构建，另一方面来自于市场发生变化时，基金经理及时调整的能力。基金经理的工作背景和视野将会直接影响到基金经理的投资理念，进而决定量化基金产品的类型、规模和运作模式。

量化模型一旦进入工作以后，基金经理几乎是不参与其中，策略让配置什么就配置什么。但是模型体现的是人的意志，在模型的构建、数据的处理、模型的改进都会对基金业绩产生很大影响，想要在任何市场环境下做得好，必须顺势而为，也就是顺着市场风格而为。

三．风险控制是核心

获取收益和控制风险是量化基金的两大核心，管理资产的本质是管理风险，在评价一只量化基金的优劣是不能仅看业绩回报，更多的要看其对风险的控制能力。风险控制才是对量化模型的真正考验，多因子策略里，因子模型只是其中之一，还有交易模型、风险模型等，值得注意的是，规模越大的基金，买股票时有很大的冲击成本。因此尽量选择规模适中的基金。

超额收益的稳定性是判断量化模型优劣的办法之一。如果基金风格偏中小盘，那么可以跟中证500指数去对比，超额收益波动太过剧烈的话那一定不是一个很好的量化模型。好的量化基金相对指数有稳定的超额收益，不是靠一两只股票或一两波行情来赚取超额收益的，它几乎是每天在稳定地超越指数，这这样的基金在风控上做得比较到位。

量化基金会设计风险模型和监控体系去进行预防性的仓位管理，对于追求绝对收益的投资者来说，实际上是把整个资产配置的权限交给基金，对于这类量化基金，更多的是看剥离市场风险之后阿尔法收益的高低，包括基金的回撤，可以用类似夏普比例风险调整后的指标来衡量基金业绩的好坏。

除了超额收益的稳定性、基金的回撤之外，基金的波动率即收益率序列的标准差，也是可以用来衡量风险控制能力的指标，它可以判断一段时期内，基金每周(或每月)回报率相对于平均周回报(或月回报)的偏差幅度大小，在基金回报率相同的情况下，波动率越低的基金风险控制能力越强。

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大摩量化多策略是新发基金，没有历史业绩可寻，最多就是看看基金经理其人，刘钊这个人之前管理三只大摩的基金，一好一坏，有的可以跑赢同类，有的跑不赢。能力值得怀疑一些吧国泰新经济是一只去年成立的基金，今年以来业绩达到翻倍，显然比刘钊管理的要好。人的因素评论完了，相信你有自己的看法了吧再看看别人怎么说的。

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季报日期：2023-09-30

更新日期：2023-11-16

季报日期：

余斌上任时间：2019-08-20

余斌先生:国籍中国,南开大学经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金展开∨收起∧

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如何以ESG框架挖掘潜力企业？详解摩根士丹利华鑫基金责任投资新思路丨ESG基金之星

摩根士丹利华鑫基金自主开发了ESGDataLab，运用大数据及AI手段对全市场A股进行ESG评级。依托此平台成立的大摩ESG量化先行基金，兼具ESG理念排除风险、追求可持续回报与量化投资处理海量数据、追求概率制胜的优点

《投资时报》记者汤巾

碳中和时代，ESG是否会成为下一个投资风口？

随着人们对于上市公司可持续发展、社会责任意识愈发重视，ESG社会责任投资理念已经成为主流投资机构的关注重点。不难发现，近年来基金公司纷纷布*ESG相关产品，ESG作为一大热词迅速升温。

通过对“新能源、环保、低碳、公司治理、ESG、碳中和”等关键词展开数据汇聚，《投资时报》携手标点财经研究院对ESG公募基金全面梳理，重磅推出首份《ESG基金投资之星·2021》专题，力求为投资者筛选出更具价值的产品和更具实力的基金管理机构。

《投资时报》记者注意到，早在四年前，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（下称大摩华鑫）就对ESG投资策略在中国的可行性展开研究，成为国内较早推动ESG责任投资的公募基金公司。

自2018年起，大摩华鑫开始在内部研究建立ESG投资管理框架，并自主开发了ESGDataLab，运用大数据及AI手段对全市场A股进行ESG评级。在此基础上，该公司于2020年7月成立摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合基金（下称大摩ESG量化先行），发行规模22亿元。该产品创新性地将ESG投资理念与量化策略相结合，兼具ESG理念排除风险、追求可持续回报与量化投资处理海量数据、追求概率致胜的优点。

前瞻性布*ESG策略

在中国市场，ESG投资正呈现出蓬勃发展的态势，相关基金发行也随之按下“加速键”。

从概念上讲，ESG投资是指在投资决策过程中除了考虑财务回报以外，充分考量环境（Environmental）、社会（Social）与公司治理（Governance）因素的一种投资理念。在海外，ESG投资理念已被融入于众多的国家主权基金、养老金的投资中。根据全球可持续投资联盟（GSIA）2018年度趋势报告，全球共有30.68万亿美元资产专业地按照可持续发展ESG投资策略进行管理，占全球资产管理总量的四分之一以上。

大摩华鑫作为国内较早展开ESG策略研究的公募基金公司，在ESG投资方面已展开诸多实践及思考。

为了研究ESG投资策略在中国投资的可行性，评估ESG三要素对投资收益的影响，早在四年前，大摩华鑫就组织了专门研究小组设计了相关的回溯实验。测试ESG分类和整合策略投资于A股的模拟结果显示，无论是环境要素的投资、社会要素的投资、公司治理的投资还是ESG整合要素投资，均能给投资带来超额收益。同时，通过对ESG责任投资的实践与推广，能够为环境友好、承担社会责任且公司治理优秀的企业提供实际的资金支持，进而推动优质企业和社会的可持续发展。

作为中国证券投资基金协会的成员机构，2018年大摩华鑫参与起草了《上市公司ESG评价指标体系》与《绿色投资指引》，积极推动ESG本土化发展；2019年，正式加入了联合国负责任投资原则组织（PRI），承诺将ESG因素纳入投资分析和决策过程，是国内加入该组织的第八家公募基金公司。

在探索的过程中，遇到困难在所难免。相比海外，A股上市公司ESG信息披露较少，为投资带来一定难度。不过，借助金融科技的力量，大摩华鑫找到了解决路径。

据悉，该公司自主研发了智能投研系统ESGDataLab，该系统通过大数据及人工智能技术多维度挖掘及识别互联网信息，弥补了上市公司披露不足的问题，同时结合中国市场的行业、地域差异，构建了ESG指标打分与评级体系，将评价结果作为公司旗下的全部产品的决策参考。该投研系统ESGDataLab获得了业内认可，登上了《证券时报》“2019（第三届）中国金融科技先锋榜之中国公募基金智能投研先锋榜”。

值得注意的是，大摩华鑫坚持以ESG投资理念指导的投研框架，建立了ESG评价体系和ESG股票池，从不同的信息来源和研究支持获得ESG评价所需信息，并从公司层面设立具体的绿色投资业务目标。公司的投资决策包括主动权益投资、量化投资，均以公司ESG评价体系和ESG股票池为基础。

具体来看，该公司建立了特定的绿色投资策略。首先，通过自主开发的ESGDataLab投研平台，抓取海量数据并进行处理分析，形成200多个打分指标，从环境、社会、公司治理三方面对上市公司进行ESG评级。对环境方面的碳排放、废弃物排放、社会舆论等，社会责任方面的道德规范、产品质量、同工同酬等，公司治理方面的负债率、股权结构、股权质押、违法违规等进行打分，再分别加总、计算得到企业的E、S和G逐项得分后，等权相加即为ESG综合得分。选取评级较高的A-C级股票形成备选池。较大程度上将“踩雷”风险较大的个股排除在外，提升了投资回报的可持续性。

在投后管理方面，该公司专门建立了关于ESG的领导团队，重点制定了一系列对被投企业的监督规则，即ESG动态管理体系，实现了对投资标的ESG相关表现的持续跟踪以及信息的更新。

大摩ESG基金的四维度实践

依托投研平台，大摩华鑫开始在产品研发上积极实践，于2020年7月16日成立了大摩ESG量化先行，从ESG维度全面考察上市公司可持续发展潜力，精选出具有长期价值的企业，力争为投资者创造更出色的复合回报。该基金首发反响热烈，募集规模逾22亿元，充分体现出市场对于责任投资理念的认可。

《投资时报》记者了解到，该产品在投资运营过程中，主要从以下四个方面进行ESG实践：

其一，大摩ESG量化先行设立了严格的ESG投资特征库，将基本面评价得分较低的公司和ESG评级较低的公司剔除。严格的ESG投资特征库制度确保了大摩ESG量化基金能够集中投资于基本面优秀且ESG得分较高的公司。

其二，偏好投资ESG得分均衡的上市公司。针对ESG得分较好但环境、社会和公司治理单项得分较低的公司，大摩ESG量化先行将谨慎投资此类上市公司。大摩华鑫更加希望上市公司在ESG三个维度保持较均衡的状态。一家能够实现长期价值创造的上市公司不应该在单一维度上暴露出较差的水平。筛选符合ESG评价标准的优质公司始终是大摩ESG量化先行投资管理工作的重要基础。

其三，尝试在ESG评价方面加入本土视角的解读。例如，中国正处于产业结构转型升级的过程中，传统高污染、高能耗产业占比仍然较高，这是由特殊阶段的国情所决定的。如果一味考虑ESG评分的绝对水平，则容易将绝大部分传统行业公司赋予较低评级。对于传统行业企业而言，观察ESG水平的变化情况更加合理。此外，部分公司在扶贫和环境保护方面也做了很多工作，但这些信息往往没有充分体现在定期报告中，因此需要结合科技手段，搜寻关于公司的公开信息，以利于对上市公司的ESG水平做出更客观准确的评价。

其四，通过持续的研究和投资实践，获得ESG的深度理解。ESG的研究能够为投资服务，反过来投资活动又可以指导和完善ESG研究。大摩华鑫建立的ESGDataLab能够深入了解ESG评价的细节，并不断通过更新的数据和研究过程补充和完善ESGDataLab平台系统。

从业绩表现来看，大摩ESG量化先行切实帮助投资者获取可持续的投资回报。根据银河数据，截至2021年5月21日，该基金成立不到一年时间，净值增长率为14.63%。

该基金由摩根士丹利华鑫基金数量化投资部总监余斌掌舵，他深耕量化领域长达14年，拥有近7年投资管理经验，具备扎实的数理功底与丰富的实践积累，掌握多种量化建模工具，致力于将先进技术成果转化为投资收益。

余斌表示：“量化思路跟ESG的复利效应一脉相承，我们不求速胜，通过点点滴滴积累，在各个维度不断优化，力争为持有人获取更加出色的复合回报。”

工商银行的基金那支好我只的是收益现来自在买基金好不好

你可在07年、08年排名前20位的基金中筛选：基金代码基金简称净值增长率(％)基金代码基金简称净值增长率（%）160305华夏大盘226.24162201荷银合丰成长-32.84590001中邮核心194.02000011华夏大盘精选-33.61160505博时主题188.61240005华宝多策略增长-37.47163603光大红利175.07000031华夏复兴-37.85160307华夏红利169.42002011华夏红利-38.14164003东方精选168.81206001鹏华行业成长-39.00162408华宝收益167.63163402兴业趋势基金-39.82160406华安宏利166.25162202荷银合丰周期-40.53164502国富弹性164.34481001工银价值-40.81163302大摩资源159.00519690交银稳健-41.61162705广发聚丰157.68460002友邦成长-41.69160309华夏稳增156.96450002国海弹性-42.15163704上投先锋156.73110029易方达科讯-42.26163601量化核心155.61121008国投瑞银优选-42.30163604光大增长153.96160311华夏蓝筹-42.49160310华夏优势153.66163804中银收益-42.81163402兴业趋势153.24100020富国天益-42.95163403兴业全球152.46000021华夏优势-43.21519993长信增利152.23340006兴业全球视野-43.37519994长信金利151.23288002中信红利精选-43.50

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